100金请教LM检验结果怎么看

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收藏 2007-06-25

100金请教LM检验结果怎么看，以下为例：
F-statistic 2.850275 Probability 0.087336 Obs*R-squared 6.041904 Probability 0.048755 第一排和第二排各表示什么结果？到底该从哪一个P值来判断，别回答此问者，100金以示感谢，恳望得到您的帮助。
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yongkwing

2007-6-26 06:58:00

LM检验主要是构造拉格朗日乘数来检验高阶序列相关，F统计量表示辅助回归方程的整体显著性，而后面的Obs*R-squared 才是我们所要LM统计量，所以在检验序列相关性时，主要看此统计量的相伴概率值，与5%进行对比，如果大于0.05，说明拒绝原假设，存在序列相关性，否则不存在序列相关。这个检验里，LM统计量相伴概率值为0.048755，大于0.05，说明回归方程存在序列相关哦。

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de_caff

2007-6-27 11:49:00

到底是大于０．０５还是小于存在序列相关呢？

我好象记得老师说还要看RESID(-1)的t值？

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mathtao

2007-6-28 00:17:00

二楼的没错，原假设是没有序列相关，因此P值的右侧是他的显著性水平，本例中可以有95％以上的把握说明有序列相关存在

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ruth.fly

2010-4-25 10:52:51

是小于0.05，说明存在序列自相关吧，零假设的确是不存在序列自相关

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zhangqun1010

2010-5-2 14:32:29

LM统计量相伴概率值为0.048755，大于0.05？？？？？？？？？？？？？

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175958112

2010-5-28 20:29:50

口误 6# zhangqun1010

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tulipsliu

2010-5-28 22:24:24

我不是为你的奖励来的，只是随便问问，
你的模型是什么？都没给出，就突然问这个。
LM，当然是拉格朗日乘子检验，可是统计模型那么多，是针对哪个的检验，你没给清楚模型，就问，我觉得那回答就答非所问。
如是建立 ARCH 模型，它的意思是方差是不平稳的，所以建模后，都是对RESIDULE 检验，就是看残差是否为白噪声；
一个是看散点图，看有趋势没，这个是肉眼的，不精确，一个就是各种残差检验法，包括LM法；

至于显著水平，通常要算临界值。如D-W检验，在给定如3个变量，30的自由度时，看临界值表，严谨地看多重共线性问题（这个扯到另一个问题）

至于你上面的模型，显然是有问题的，F检验要充分大，大到上千的数值，你的显然不过关，在看R，判决系数也通不过，多个检验都可以表明，你的模型有需要大概的必要。