1 .经验主义

2 .z风险测量模型

3 .VaR风险测量模型

1，2是过时的了，3是现在公认最好的

不知道我有没记错，呵呵

Try to introduce some of the mainstream models....

For individual credit risk measurements:

-Probability of Default (PD) models: Moody's KMV RiskCalc Model (Logit/Probit) for private firms, Moody's KMV Expected Default Freqency(EDF) Model (structural Merton model) for public firms, S&P's Maximum Expected Utility (MEU) Model, Kamakura's Jarrow Model etc

- Loss Give Default (recovery) Model: Moody's KMV LossCalc

For portfolio model that produce the distribution of credit losses with expected and unexpected loss measures...

- Moody's KMV Portfolio Manager (Asset correlation)

-RiskMetrics' CreditMetrics (equity correlation and rating transition matrix)

-CSFB's CreditRisk+

-McKinsey's CreditPortfolioView

詹原瑞：《银行信用风险的现代度量与管理》，经济科学出版社，2004年11月。

章彰：《商业银行信用风险管理：兼论巴塞尔新资本协议》，中国人民大学出版社，2002年11月。

模型的具体内容、使用方法大都比较复杂,可以看看书,如杨军的< 信用风险理论、模型及实证分析>等.