有关格兰杰因果检验

zhoun1982

2532

收藏 2007-07-01

大家好,请问在做格兰杰因果检验之前要保证两个变量是平稳的,那么,我的问题是如果不是平稳的,是协积的可不可以呢?谢谢

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sciencist

2007-7-1 20:56:00

要保证两个变量是平稳的

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renjinchan

2007-7-2 16:21:00

协整的可以的。我邮箱nancy820918@163.com，可以一起交流。

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lllwallst

2007-7-2 17:56:00

问一下3楼的，格兰杰的滞后期该怎么来确定呢？

VAR模型中因果关系检验是不是要任意滞后期都要试一试？

ECM模型的滞后期根据AIC和SC确定，那么格兰杰检验时也只用最优滞后期就可以了？

多谢！

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yangwanzhen1210

2007-7-13 16:33:00

非得保证变量的平稳性，否则因果性检验是虚假的

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coldspring

2007-7-13 16:52:00

在做格兰杰检验前，需要通过单方根检验来检验变量是否平稳，平稳的才可以进一步分析。若不平稳，可尝试变量的一阶差分或二阶差分，若它们是平稳的，就可以对它们的一阶或二阶差分来做格兰杰分析。希望对你有所帮助

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