姚琪伟，谢丹阳，朱晓东都是张尧庭教授的学生，张老师一路走好。

姚琦伟简介



简单介绍
姚琦伟1982年毕业于南京东南大学数学力学系，1984年在该校获应用数学硕士学位，1987年在武汉大学获统计学博士学位，1989至1991期间获德国洪堡基金会资助赴德国费莱堡大学及海德堡大学访问，现为伦敦经济与政治科学学院统计学教授。

姚琦伟教授1993－1995在英国肯特大学任数学与统计学院讲师，1995－1999在该校任高级讲师。2000－2002在英国伦敦经济与政治科学学院统计系任指导教师，2002年10月将任该系讲座教授。

姚琦伟教授一直从事统计学的教学和科研工作， 主要研究领域为：非线性及线性时间序列分析、 非参数回归分析、 时空过程分析、经验似然及bootstrap方法, 以及统计在金融, 经济等方面中的应用。 姚琦伟教授迄今已发表学术论文50多篇，并获得EPSRC、BBSRC等英国国家基金会资助的多项研究基金项目。其专著"非线性时间序列：非参数及参数方法"（与范剑青合著）将于2003年由Springer出版。目前，姚琦伟教授担任皇家统计学会杂志副主编、澳大利亚和新西兰统计杂志副主编，他还是皇家统计学会荣誉会员、 国际统计研究所推选成员、美国统计协会、 数理统计学会, 泛华统计学会会员。

研究兴趣

非线性及线性时间序列分析
非参数回归分析
时空过程分析
经验似然及bootstrap方法
统计在金融, 经济等方面中的应用。


Recent Publications and Working Papers


Inference in ARCH and GARCH models. (With P. Hall.) Econometrica. 2003, 71, 285-317.
Adaptive varying-coefficient linear models. (With J.Fan and Z.Cai.) J. Roy. Statist. Soc. B. 2003, 65, 57-80.
Date tilting for time series. (With P.Hall.) J. Royal Statist. Soc, B. 2003, 65, 425-442.
Inference in components of variance models with low replication. (With P. Hall.) Ann. Statist. 2003, 31, 414-441.
Asymptotics of set-indexed conditional empirical processes based on dependent data. (With W. Polonik.) J. Multivariate Analysis . 2002, 80, 234-255.
Moving-maximum models for extrema of time series. (With P.Hall and L.Peng.) J. Stats. Plann. Inference, 2002, 103, 51-63.
Prediction and nonparametric estimation for time series with heavy tails. (With P.Hall and L.Peng.) J. Time Series Analysis, 2002, 23, 313-331.
Nonparametric estimation and symmetry tests for conditional density functions. (With R.J. Hyndman.) J. Nonparametric Statist. 2002, 14, 259-278.
Smoothing for discrete-valued time series. (With Z.Cai and W.Zhang.) J. Royal Stat. Soc. B. 2001, 63, 357-375.
Bootstrap estimation of actual significance levels for tests based on estimated nuisance parameters. (With W.Zhang and H.Tong.) Statistics and Computing. 2001, 11, 367-371.
A conditional density approach to the order determination of time series. (With B.Finkenstaedt and H.Tong.) Statistics and Computation, 2001, 11, 229-240.
Conditional minimum volume predictive regions for stochastic processes. (With W. Polonik) J. Ameri. Statist. Assoc. 2000, 95, 509-519.
Functional-coefficient regression models for nonlinear time series. (With Z. Cai and J. Fan) J. Ameri. Statist. Assoc. 2000, 95, 941-956.
Common structure in panels of short time series. (With H.Tong, B.Finkenstaedt and N.C.Stenseth) Proceeding Royal Soc. Land. B. 2000, 267, 2457-2467.
Nonparametric estimation of ratios of noise to signal in stochastic regressions. (With H. Tong) Statistica Sinica, , 2000, 10, 751-770.
Empirical transform estimation for indexed stochastic models. (With B.J.T. Morgan) J. Roy. Statist. Soc. B, 1999, 61, 127-41.
Methods for estimating a conditional distribution function. (With P. Hall & R.C.L. Wolff) J. Ameri. Statist. Assoc. 1999, 94, 154-63.
Efficient estimation of conditional variance functions in stochastic regression. (With J. Fan) Biometrika, 1998, 85, 645-60.
Linearity testing using local polynomial approximation. (With V. Hjellvik & D.Tjostheim) J. Statist. Plann. Inference, 1998, 68, 295-321.
Cross-validatory bandwidth selections for regression estimation based on dependent data. (With H.Tong) J. Statist. Plann. Inference, 1998, 68, 387-415.
A bootstrap detection for operational determinism. (With H Tong) Physica, D, 1998, 115, 49-58.
Conditional boundary crossing probabilities and two-stage tests for a change-point. Scandi. J. Statist. 1996, 23, 511-25.
Estimation of conditional densities and sensitivity measures in nonlinear dynamical systems. (With J. Fan & H. Tong) Biometrika, 1996, 83, 189-206.
Asymmetric least squares regression estimation: a nonparametric approach. (With H.Tong) J. Nonparametric Statist. 1996, 6, 273-292.
On initial-condition sensitivity and prediction in nonlinear stochastic systems. (With H.Tong) Bull. Int. Statist. Inst. 1995, IP 10.3, 395-412.
On prediction and chaos in stochastic systems. (With H. Tong) Phil. Trans. Roy. Soc. Land. A, 1994, 348, 357-69. (The extended version is published in Chaos and Forecasting , 1995, ed. by H Tong, World Scientific, Singapore, 57-86.)
Quantifying the inference of initial values on nonlinear prediction. (With H. Tong) J. Roy. Statist. Soc. B, 1994, 56, 701-25.
On subset selection in non-parametric stochastic regression. (With H. Tong) Statistica Sinica, 1994, 4, 51-70.
Boundary crossing probabilities of some random fields related to likelihood ratio test for epidemic alternatives. J. Appl. Probab. 1993, 30, 52-65.
Asymptotically optimal detection of a change in a linear model. Sequential Analysis, 1993, 12, 201-210.
Tests for change-points with epidemic alternatives. Biometrika, 1993, 80, 179-91.

ps:这个简介似乎老了点。

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谢丹阳／芝加哥大学经济学博士, 国际货币基金组织高级经济学家 。谢丹阳在新增长理论研究方面有所建树. 1991年, 还在读书的他就在《政治经济学》杂志上发表论文, 在1998年又成为香港科技大学经济系第一个拿到终身教职的年轻教师. 2000年到了国际货币基金组织之后, 谢丹阳的研究重点就从经济增长以及国家政策跟经济增长的联系这些纯理论问题转向研究银行体制等更加现实的宏观经济问题. 1991-1993年间，作为主力教授任职于加拿大蒙特利尔大学；1993-1998年，任香港科技大学助理教授，1998年开始任副教授。其研究领域涉及内生增长理论和宏观经济学。

朱晓东，1985年获得武汉大学数学硕士学位，1991年获得美国芝加哥大学经济学博士学位。

朱晓东博士曾担任美国J.P.摩根衍生产品开发部研究官员，加拿大多伦多大学 (University of Toronto) 助理教授 ，美国芝加哥大学 (University of Chicago) 访问副教授，现任加拿大多伦多大学 (University of Toronto) 副教授。

朱晓东博士教授宏观经济学、增长与发展经济学、金融风险管理、经济学中的数学与统计等课程，在《经济理论杂志》、《货币经济学杂志》《政治经济学杂志》等核心期刊上发表了多篇重要论文，对最优财政政策、中国市场化改革、财政风险管理等领域均有自己独到的见解。

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