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2012-10-12
求问:利用R软件在向量garch估计中dcc.estimation$out结果具体含义是什么?写出表达式为??
例如我得到的值为

> dcc.results$out
                  a1         a2         a3         a4        A11        A22        A33        A44        B11        B22        B33        B44   dcc alpha    dcc beta
estimates 0.36449367 0.27091480 0.27437414 0.22643381 0.55930773 0.75834808 0.67993781 0.79523154 0.39209145 0.21150589 0.27151398 0.18584761 0.411860699 0.283429281
std.err   0.05578404 0.04492223 0.04038447 0.04213434 0.05380367 0.05047383 0.03534433 0.04821378 0.04114899 0.02783562 0.05108903 0.04637595 0.001336974 0.007024276


这怎么写出向量garch(1,1)的模型,其中M=4
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2014-12-17 14:08:00
dcc.results <- ...这一句,就是在做估计DCC-GARCH(1,1)模型的事情呀所以你才能得到dcc.results
dcc.results$out给出的是参数估计和稳健标准误差


参数都出来了,模型就晓得了伐~
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