sort firm
by firm:reg return_industry return_firm
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样本

gen t=0 if          nkcode==        3105         &data_date<=        19960114         &data_date[_n+1]>        19960114
replace t=0 if          nkcode==        4185         &data_date<=        19960216         &data_date[_n+1]>        19960216
replace t=0 if         nkcode==        7012         &data_date<=        19960921         &data_date[_n+1]>        19960921
replace t=t[_n-1]+1 if nkcode==nkcode[_n-1] & t[_n-1]!=.
gsort nkcode -data_date
replace t=t[_n-1]-1 if nkcode==nkcode[_n-1] &t[_n-1]!=.
sort nkcode data_date
egen fcode=group(nkcode)
gen ratehat=.
gen ssse=.
gen alpha=.
gen beta=.
local i=1
while `i'<=3{
reg ror r_market if t>=-270 & t<=-21 & fcode==`i'
predict rorhat `i' if fcode==`i'
replace ratehat =rorhat `i' if fcode=`i'
replace ssse=e(rmse) if fcode==`i'
matrix B=e(b)
replace alpha=el(B,1,2) if fcode==`i'
replace beta= el(B,1,1) if fcode==`i'
matrix drop b
drop rorhat `i'
local i=`i'+1
}

请问，数据结构应该是怎样的呢？个股收益，行业收益以及市场收益数据的顺序应该如何安排？

哥们，你这个程序真心有点复杂，我刚接触stata，只是个菜鸟，能不能麻烦你说的更详细一些，比如说数据结构应该如何安排，如果您不嫌麻烦的话，能不能帮忙注释一下，每步都是得到什么样的结果，小弟感激不尽！