如何进行Cluster处理？

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收藏 2012-10-13

  最近看文献发现“为了控制潜在的异方差和序列相关问题，我们对所有回归系数的标准误都在公司层面上进行Cluster处理。”本人才疏学浅不知道如何进行Cluster处理，如果我在公司层面上进行Cluster处理，使用两阶段系统GMM估计，该如何写命令？
   我的命令：xtabond2  A L(1/2).A L(0/2).B C,gmm(L.A)  small twostep
   其中，A为解释变量，B、C为解释变量，Firm为公司代码

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大白菜2012

2012-10-13 18:09:54

you don't have to worry about "cluster issue" at this point as long as the unit of your panel data is firm.

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yuanhu

2012-10-14 15:40:16

大白菜2012 发表于 2012-10-13 18:09
you don't have to worry about "cluster issue" at this point as long as the unit of your panel data i ...

多谢，主要是因为审稿专家提出了修改意见，建议我对省级层面进行Cluster处理。请多指教啊

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大白菜2012

2012-10-14 21:59:33

yuanhu 发表于 2012-10-14 15:40
多谢，主要是因为审稿专家提出了修改意见，建议我对省级层面进行Cluster处理。请多指教啊

you may try "xtabond2", which has a "cluster" option.

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yuanhu

2012-10-15 11:38:07

大白菜2012 发表于 2012-10-14 21:59
you may try "xtabond2", which has a "cluster" option.

多谢大白菜

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angelatao

2012-10-16 20:07:58

大白菜2012 发表于 2012-10-14 21:59
you may try "xtabond2", which has a "cluster" option.

请问你哦，我用的是面板数据FE,怎么cluster省呢？stata显示：
xtset firm year
xtreg A B C, fe vce(cluster pro_code)
panels are not nested within clusters
r(498);

谢谢！！

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大白菜2012

2012-10-16 22:11:18

angelatao 发表于 2012-10-16 20:07
请问你哦，我用的是面板数据FE,怎么cluster省呢？stata显示：
xtset firm year
xtreg A B C, fe v ...

你的问题可能是某个firm既在A省，又在B省。（cluster为省）。抑或year

see the explaination below,

Say your panels were states. You could cluster by regions (groups ofstates), because all observations in one panel (a state) are also all inthe same cluster (a region). This is what is meant by "panels arenested within clusters".You could cluster by state, because again all observations in one panel(a state) are also in the same cluster (the very same state).But you could not cluster by year, because some observations in onepanel (say State X) might be found in one cluster (say 2001) and someothers from the same panel (again State X) could be found in a differentcluster (say 2002).
----http://www.stata.com/statalist/archive/2008-12/msg00036.html

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angelatao

2012-10-18 22:22:32

大白菜2012 发表于 2012-10-16 22:11
你的问题可能是某个firm既在A省，又在B省。（cluster为省）。抑或year

see the explaination below, ...

I'm clear ~~Thank you so much!!!

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gdczlhd

2012-10-19 22:47:47

学习了！！

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yuanhu

2012-11-6 11:48:27

大白菜2012 发表于 2012-10-14 21:59
you may try "xtabond2", which has a "cluster" option.

xtabond2中不能附带cluster选项啊

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yuanhu

2012-11-6 11:51:54

angelatao 发表于 2012-10-16 20:07
请问你哦，我用的是面板数据FE,怎么cluster省呢？stata显示：
xtset firm year
xtreg A B C, fe v ...

cluster省的时候，是不是给各省赋值啊？北京1，安徽2，江苏3......。1、2、3等就是省这个变量的值？

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大白菜2012

2012-11-7 02:25:11

yuanhu 发表于 2012-11-6 11:48
xtabond2中不能附带cluster选项啊

Syntax

      xtabond2 depvar varlist [if] [in] [weight] [, level(#) twostep robust
            cluster(varname) noconstant small noleveleq orthogonal
            artests(#) arlevels h(#) nodiffsargan nomata ivopt [ivopt
            ...] gmmopt [gmmopt ...]]

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peyzf

2012-12-5 07:31:38

learning.

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whcuckoo

2013-1-31 23:33:03

学习了！

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lanlyly

2014-7-4 14:26:31

大白菜2012 发表于 2012-10-14 21:59
you may try "xtabond2", which has a "cluster" option.

请问您说的这个xtabond2是可以替代cluster 2吗？我装cluster2一直都装不了，很着急

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tracy3768

2014-7-7 20:00:06

求指教！

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yuanhu

2015-1-9 20:57:45

lanlyly 发表于 2014-7-4 14:26
请问您说的这个xtabond2是可以替代cluster 2吗？我装cluster2一直都装不了，很着急

你的问题解决了吗？我也不太懂啊，如何使用cluster2

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houmaster

2015-3-29 11:54:48

大白菜2012 发表于 2012-10-16 22:11
你的问题可能是某个firm既在A省，又在B省。（cluster为省）。抑或year

see the explaination below, ...

挺好的！！！

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spss1010

2015-6-20 15:36:56

请问cluster与控制行业以及年份虚拟变量有什么区别呀？

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walsonwu

2015-7-12 23:34:14

[em17]

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rex_lee

2015-12-25 16:04:11

大白菜2012 发表于 2012-10-16 22:11
你的问题可能是某个firm既在A省，又在B省。（cluster为省）。抑或year

see the explaination below, ...

看了你的解释确实恍然大悟，但再请问一下，这种情况的处理方法是什么？还可以继续做cluster吗？

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小河青青

2019-1-5 20:18:45

yuanhu 发表于 2012-11-6 11:51
cluster省的时候，是不是给各省赋值啊？北京1，安徽2，江苏3......。1、2、3等就是省这个变量的值？

xtabond2 depvar varlist [if exp] [in range] [weight] [, level(#) svmat svvar twostep robust cluster(varlist) noconstant small noleveleq orthogonal gmmopt
[gmmopt ...] ivopt [ivopt ...] pca components(#) artests(#) arlevels h(#) nodiffsargan nomata]

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15725801009

2019-4-5 15:20:16

angelatao 发表于 2012-10-18 22:22
I'm clear ~~Thank you so much!!!

该怎么解决这个问题呢如何删除一个企业存在若干行业的有误数据

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15725801009

2019-4-5 15:23:51

大白菜2012 发表于 2012-10-16 22:11
你的问题可能是某个firm既在A省，又在B省。（cluster为省）。抑或year

see the explaination below, ...

用什么命令能够删除这些即存在A省份又存在B省份的数据呢

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丽源的丽源

2019-4-13 10:20:42

大白菜2012 发表于 2012-10-16 22:11
你的问题可能是某个firm既在A省，又在B省。（cluster为省）。抑或year

see the explaination below, ...

感谢老师！学习了！

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cornercafe

2020-5-24 07:10:31

15725801009 发表于 2019-4-5 15:20
该怎么解决这个问题呢如何删除一个企业存在若干行业的有误数据

drop if 企业id==L.企业id & 行业~=L.行业，多次执行到不存在这样的观察值。存不存在可用count if查看。

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