stata SVAR 脉冲响应求解答

wu12345

7856

收藏 2012-10-17

请问用stata做结构向量自回归模型SVAR的脉冲响应，怎么做啊？
我用命令：sirf creat A, set(B) step(8) replace
为什么会出现这个呢：unrecognized command: sirf？

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h3327156

2012-10-18 11:43:26

不知道您的指令 sirf 从何而来？
我个人运行过Stata与EViews的SVAR，两者是通的。
以下您参考一下吧
webuse lutkepohl2
mat A = (1,0,0\.,1,0\.,.,1)
mat B = (.,0,0\0,.,0\0,0,.)
svar dln_inv dln_inc dln_consump, aeq(A) beq(B)
irf create modela, set(modela) step(8)
irf cgraph (modela dln_inv dln_consump sirf) (modela dln_inc dln_consump sirf)

祝研安 & 顺心

如果不喜欢Stata，您可以使用R的package "vars" 来执行SVAR，而且它提供不少方便的检定