令参数的OLS估计量为：β*=(X’X)-1X’Y （注：这里的“-1”表示“求逆”）

有：

E(β*)= (X’X)-1X’(Xβ+U) =β+ (X’X)-1X’U

当自变量X为“非随机”时，因为E(U)=0，所以由上式可证：E(β*)= β

当自变量X为“随机”时，书上说，如果再添加一个假设，即E(X’U)=0，则OLS依然是无偏的。可是我不明白为什么？？？

即使E(X’U)=0，也不能说E[(X’X)-1X’U] = (X’X)-1E(X’U) =0 吧？？？我觉得，X已经是随机变量了，(X’X)-1不能直接拿到期望符号外边吧？？

请高手指教，谢谢。