基于MATLAB的spatial panel model 程序阅读与学习。

tulipsliu

30550

收藏 2012-10-24

发此文的目的是通过研读程序，更深入的了解Elhost在写这个程序时的思想，通过认真研读程序，深入掌握空间面板程序建模的问题。

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tulipsliu

2012-10-24 23:18:16

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tulipsliu

2012-10-24 23:28:55

MATLAB R2012b 已经不支持读取 wk1的文件。还好当初已经将数据保存为matlab的数据格式 .mat。
数据的读入是如下两句：
load cigarette_mat;
load US_W;

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tulipsliu

2012-10-24 23:29:50

T=30; % number of time periods
N=46; % number of regions
% row-normalize W
W=normw(W1); % function of LeSage
y=A(:,[3]); % column number in the data matrix that corresponds to the dependent variable
x=A(:,[4,6]); % column numbers in the data matrix that correspond to the independent variables
for t=1:T
t1=(t-1)*N+1;t2=t*N;
wx(t1:t2,:)=W*x(t1:t2,:);
end
xconstant=ones(N*T,1);
[nobs K]=size(x);

这部分是空间面板数据的初始处理；为面板模型数据格式做好准备。

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tulipsliu

2012-10-24 23:37:46

第53~65行的代码；是定义了一个具体的空间面板模型，并通过小效应数估计出（直接效应与间接效应），我这里所说的效应也许翻译得不对，记得一些论文上说的是“空间溢出效应”。具体看相关论文与手册。
---------------------
% No fixed effects + spatially lagged dependent variable
info.lflag=0; % required for exact results
info.model=0;
info.fe=0; % Do not print intercept and fixed effects; use info.fe=1 to turn on
% New routines to calculate effects estimates
results=sar_panel_FE(y,[xconstant x],W,T,info);
vnames=char('logcit','intercept','logp','logy');
% Print out coefficient estimates
prt_sp(results,vnames,1);
% Print out effects estimates
spat_model=0;
direct_indirect_effects_estimates(results,W,spat_model);
panel_effects_sar(results,vnames,W);

info是一个数据结构，其中的 info.fe，是info结构里，对 fe 赋值，0与1，在计算机程序里，如在C++里，应该是 boolean 类型，或者其他的如 FOXPRO里，会负值为 0对于 false，1对于 true的逻辑函数。
这里，info.fe=0,就是逻辑否，关闭特定的功能。

results=sar_panel_FE(y,[xconstant x],W,T,info);
具体的估计函数是 sar_panel_FE,是一个 “空间自回归的面板模型”函数。y为因变量，[xconstant x],xconstant 应当是我们所说的常数项 C （ Constant)，x 是各列因变量数据。W 是空间权重矩阵，T是时间时期数，info是一个数据结构，刚才对于模型的各种设定在 info 里给予具体的“设定”， specify。
direct_indirect_effects_estimates(results,W,spat_model);
这句解释了空间的直接效应与空间的间接效应。其实从大师们的论文里可以看到，还有所谓的“空间溢出效应”。

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gdfoshanluofeng

2012-10-24 23:38:33

lz能否做个文件，一句一句解释下啊。然后告诉大家如何在matlab上实现程序。我保证该帖必火啊。现在很多人不知道怎么做空间面板。能否将该程序文件发一份给我？非常感谢！598636005@qq.com

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tulipsliu

2012-10-25 12:01:27

gdfoshanluofeng 发表于 2012-10-24 23:38
lz能否做个文件，一句一句解释下啊。然后告诉大家如何在matlab上实现程序。我保证该帖必火啊。现在很多人不 ...

我是业余爱好，工作不稳定，也没心思做这个。其实因为这个爱好，已经严重影响其他方面的正常生活。
暂时不会有一句一句解释这个程序的可能。

只是偶尔心血来潮，随便发两句短文。

至于整个程序，我已经共享在论坛里了，我发帖了的；
是 Elhost 的空间面板，你搜索下我的帖子；

该怎么用，自己探索和与人交流了。
我得做其他事。这个对我来说是一个游戏，有空的时候才玩玩，该忙其他重要的事的时候，会放弃这个的。

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gdfoshanluofeng

2012-10-25 13:04:54

哦。原来如此！真是可惜了！

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tulipsliu

2012-11-10 22:50:17

% Wald test for spatial lag model
btemp=results.parm;
varcov=results.cov;
Rafg=zeros(K,2*K+2);
for k=1:K
Rafg(k,K+k)=1; % R(1,3)=0 and R(2,4)=0;
end
Wald_spatial_lag=(Rafg*btemp)'*inv(Rafg*varcov*Rafg')*Rafg*btemp
prob_spatial_lag= 1-chis_cdf (Wald_spatial_lag, K) % probability greater than 0.05 points to insignificance

这里是精彩的Wald 检验，通过矩阵运算算出检验统计量。

% LR test spatial Durbin model against spatial lag model (requires
% estimation results of the spatial lag model to be available)
resultssar=sar_panel_FE(y,x,W,T,info);
LR_spatial_lag=-2*(resultssar.lik-results.lik)
prob_spatial_lag=1-chis_cdf (LR_spatial_lag,K) % probability greater than 0.05 points to insignificance
% Wald test for spatial error model
R=zeros(K,1);
for k=1:K
R(k)=btemp(2*K+1)*btemp(k)+btemp(K+k); % k changed in 1, 7/12/2010
% R(1)=btemp(5)*btemp(1)+btemp(3);
% R(2)=btemp(5)*btemp(2)+btemp(4);
end
Rafg=zeros(K,2*K+2);
for k=1:K
Rafg(k,k) =btemp(2*K+1); % k changed in 1, 7/12/2010
Rafg(k,K+k) =1;
Rafg(k,2*K+1)=btemp(k);
% Rafg(1,1)=btemp(5);Rafg(1,3)=1;Rafg(1,5)=btemp(1);
% Rafg(2,2)=btemp(5);Rafg(2,4)=1;Rafg(2,5)=btemp(2);
end
Wald_spatial_error=R'*inv(Rafg*varcov*Rafg')*R
prob_spatial_error= 1-chis_cdf (Wald_spatial_error,K) % probability greater than 0.05 points to insignificance

% LR test spatial Durbin model against spatial error model (requires
% estimation results of the spatial error model to be available
resultssem=sem_panel_FE(y,x,W,T,info);
LR_spatial_error=-2*(resultssem.lik-results.lik)
prob_spatial_error=1-chis_cdf (LR_spatial_error,K) % probability greater than 0.05 points to insignificance

精彩的LR统计检验量计算，chis_cdf是来自lesage计量经济学工具箱里的函数。且该模型是对 Spatial Durbin model 与 error model 的对比检验。值得期待。

% needed for Hausman test later on
logliklag=results.lik;
blagfe=results.parm(1:end-1);
covblagfe=results.cov(1:end-1,1:end-1);

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rokre2tt

2012-12-12 13:16:48

tulipsliu 发表于 2012-10-25 12:01
我是业余爱好，工作不稳定，也没心思做这个。其实因为这个爱好，已经严重影响其他方面的正常生活。
暂时 ...

lz你好，为什么我用你发的那个Elhorst的程序包运行里面的demo程序时会报错呢？比如有这些Error: File: demoLMsarsem_panel.m Line: 60 Column: 29
Expression or statement is incorrect--possibly unbalanced (, {, or [.

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cyf8118

2012-12-19 20:17:38

谢谢楼主的分享，已经学到很多了。

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胖胖和瘦瘦

2013-1-30 13:28:55

谢谢分享，感激涕零！

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川流息

2013-4-14 15:09:16

楼主是大好人，已经学习到很多

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xuyeming1314

2013-5-4 02:50:48

tulipsliu 发表于 2012-10-24 23:37
第53~65行的代码；是定义了一个具体的空间面板模型，并通过小效应数估计出（直接效应与间接效应），我这里所 ...

direct_indirect_effects_estimates(results,W,spat_model);
在matlab2010b软件中不知道为什么不识别

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tulipsliu

2013-5-4 17:23:39

在2013中也可以识别；何况2010？

两种可能：
一、你没有这个文件；其实lesage的JPL7已经将elhorst 的面板程序集成，到lesage 的网站下载JPL7；就可以有这个文件。当然，你到elhorst的网站找这个文件。那也没错。
二、你有这个函数文件，但没提供路径。检查下路径。

我这个月有3个考试呢。不回复了。

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我。。。。

2013-5-12 09:10:38

tulipsliu 发表于 2013-5-4 17:23
在2013中也可以识别；何况2010？

两种可能：

你好我想问一下JPL7 和 JPLV7 是一样的吗？因为现在找不到JPL7 而在JPLV7中
direct_indirect_effects_estimates(results,W,spat_model);
panel_effects_sar(results,vnames,W);
这两个命令都没有。
最近在写毕业论文正好用到这一块。有些困惑。运行起来总是出错。

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我。。。。

2013-5-12 10:09:58

tulipsliu 发表于 2013-5-4 17:23
在2013中也可以识别；何况2010？

两种可能：

你好，命令已经找到

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琼芳

2013-7-4 09:46:09

你好
??? Reference to non-existent field 'N'.

Error in ==> direct_indirect_effects_estimates at 20
N=results.N;
请问这是什么原因呀？各种求帮助。。。。

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mwy

2013-12-12 16:24:39

tulipsliu 发表于 2012-11-10 22:50
% Wald test for spatial lag model
btemp=results.parm;
varcov=results.cov;

楼主您好，我运行Elhorst程序包里面demodynfeerror.m程序是出现错误，不知到楼主是否对该程序有研究，忘指教，谢谢

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tulipsliu

2013-12-12 17:57:33

mwy 发表于 2013-12-12 16:24
楼主您好，我运行Elhorst程序包里面demodynfeerror.m程序是出现错误，不知到楼主是否对该程序有研究，忘指 ...

这个程序复杂得多；也非常前沿；
我的几个朋友也做这个，已经做好；

不过程序是  2005年的，elhost 本人没有在进一步更新，这个MATLAB 程序显得有点“落后”了。

原来的文件是无法运行的，是数据哪里出错误；如果你有精力替换，很简单，修改开头部分数据设定就可以；

另一个是 STATA ，算法是2010年一批计量学者做的。包括俄亥俄大学的吧。
命令是
spregdpd

你会用STATA 的话；
搜索这个命令安装命令，同时包含数据演示文件；

安装好后输入  help spregdpd
它会教你怎么用。

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mwy

2013-12-13 08:47:20

tulipsliu 发表于 2013-12-12 17:57
这个程序复杂得多；也非常前沿；
我的几个朋友也做这个，已经做好；

谢谢楼主的指教，对于stata我没有使用过，matlab也不是特别熟练，只是论文要用到这个地方，所以就看了您讲的这个程序，不知您是否方便将朋友做好的code发给我，让我学习一下，如果不方便，那就不用了。还是要谢谢楼主的帮助的，我试着按照您说的修改一下试试

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tulipsliu

2013-12-13 12:06:59

不太方便；有朋友的数据在里面。不是我自己的数据，所以不好轻易发。

思路我说了；基本就这样呢。

呵呵。有其他问题我们以后再交流吧。

空间动态面板只能交流到这里。

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mwy

2013-12-17 15:41:07

tulipsliu 发表于 2013-12-13 12:06
不太方便；有朋友的数据在里面。不是我自己的数据，所以不好轻易发。

思路我说了；基本就这样呢。

谢谢楼主

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brave-man

2014-1-6 13:05:44

非常感谢你，很受用，做学术方面应多向你学习，向你致敬！！！

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我爱敏敏

2014-1-10 09:59:00

怎么说楼主了，只能说一句：真是大好人，热心人

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wanyt

2014-2-18 20:40:02

楼主，如果有时间望你不吝赐教。我在运行demopanelscompare时候，为什么matlab会出现Undefined function or method 'mtimes' for input arguments of type 'struct'呢？
此外，当我在运行sar程序是，会出现这个错误，但是在运行sem命令时，就不会有这个问题？这是为什么呢？
在写论文出现这个问题，求教楼主解释一下吧？

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大雄第2代

2014-2-19 19:37:18

tulipsliu 发表于 2012-11-10 22:50
% Wald test for spatial lag model
btemp=results.parm;
varcov=results.cov;

楼主，这里的wald检验，如果使用我的样本测度，这个程序应该修改哪些参数呢？

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tulipsliu

2014-2-22 05:00:31

wanyt 发表于 2014-2-18 20:40
楼主，如果有时间望你不吝赐教。我在运行demopanelscompare时候，为什么matlab会出现Undefined function or ...

我没遇到过这样对问题；也不知道你这个问题是怎么出现的。也许得看看你的程序运行才知道。

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tulipsliu

2014-2-22 05:01:09

大雄第2代发表于 2014-2-19 19:37
楼主，这里的wald检验，如果使用我的样本测度，这个程序应该修改哪些参数呢？

修改开头部分的数据设定就可以，后续的一般都不需要修改；后面的部分修改程序会出错。

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大雄第2代

2014-2-23 19:29:11

tulipsliu 发表于 2014-2-22 05:01
修改开头部分的数据设定就可以，后续的一般都不需要修改；后面的部分修改程序会出错。

谢谢楼主，还有一个问题，对于各地区的股票总市值数据，在中国金融年鉴里只有2007年才开始统计，之前的数据您知道应该在哪里找么？

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