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2012-11-03
求助啊!!马上要完成的任务。图片上的是序列一阶差分后的自相关函数图和偏自相关函数图。这样我可以将序列定为ARIMA(1,1,1)模型吗?跪求帮忙感谢感谢!!~
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2012-11-3 10:47:21
求帮忙啊!!这是白噪声对吧?那不就没法确定p和q了?接下去该怎么办
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2012-11-3 23:42:18
data test;
input x@@;
cards;
126        82.4        78.1        51.1        90.9        76.2        104.5        87.4
110.5        25        69.3        53.5        39.8        63.6        46.7        72.9
79.6        83.6        80.7        60.3        79        74.4        49.6        54.7
71.8        49.1        103.9        51.6        82.4        83.6        77.8        79.3
89.6        85.5        58        120.7        110.5        65.4        39.9        40.1
88.7        71.4        83        55.9        89.9        84.8        105.2        113.7
124.7        114.5        115.6        102.4        101.4        89.8        71.5        70.9
98.3        55.5        66.1        78.4        120.5        97        110       
;
proc gplot data=arma;
plot x*t=1;
symbol1 c=red i=jion v=star;
run;
proc arima data=test;
identify var=x minic p=(0:4) q=(0:4);estimate p=1;
forecast lead=5 id=t out=results;
给个参考 我以前时间序列练习
minic p q 可以让SAS自动选择p q值 很好用
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2012-11-3 23:43:39
proc gplot data=arma;
plot x*t=1;
symbol1 c=red i=jion v=star;
run;
这里 data=test...
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2012-11-3 23:49:15
贴个完整的...
data test;
input x@@;
t=_n_;
cards;
126        82.4        78.1        51.1        90.9        76.2        104.5        87.4
110.5        25        69.3        53.5        39.8        63.6        46.7        72.9
79.6        83.6        80.7        60.3        79        74.4        49.6        54.7
71.8        49.1        103.9        51.6        82.4        83.6        77.8        79.3
89.6        85.5        58        120.7        110.5        65.4        39.9        40.1
88.7        71.4        83        55.9        89.9        84.8        105.2        113.7
124.7        114.5        115.6        102.4        101.4        89.8        71.5        70.9
98.3        55.5        66.1        78.4        120.5        97        110        
;

proc gplot data=test;
plot x*t=1;
symbol1 c=red i=jion v=star;
run;
proc arima data=test;
identify var=x minic p=(0:4) q=(0:4);estimate p=1;
forecast lead=5 id=t out=results;
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2012-11-4 09:24:45
chaosxiao 发表于 2012-11-3 23:49
贴个完整的...
data test;
input x@@;
真心谢谢你!不过我一直是用eviews做的,时间紧,暂时没办法开始学SAS。现在上面的问题解决了,利用eviews已经得到了ARMA模型,但不知道怎么进行数据的预测了?依然求帮忙啊,感谢!
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