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常数项在计算R^2中的作用

区域经济爱好者

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收藏 2012-11-03

伍德里奇《计量经济学导论》中谈到，回归方程中，如果不包含常数项，那么计算R^2不方便。请问，这是为什么？
谢谢

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2012-11-4 12:26:28

R^2分为两个，一个是中心化的，一个是非中心化的。当x矩阵里面有一列常数时，我们可以有X‘e=0，进而e的均值为0，这个时候运用这一个条件就能够进一步计算中心化的R^2，当没有常数香的时候只能够计算非中心化的了

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2012-11-4 13:37:09

请你参考拉玛纳山的《应用计量经济学》第4.2节的论述即可。R^2的计算源于残差平方和分解式TSS=RSS+ESS，而该式仅当模型具有常数项是才有效。该参考书中有较好的说明。

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