为什么看起来这么有关系的两个序列经过检验不协整呢？？

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收藏 2012-11-04

这是沪深300和IF合约的指数的图，直觉告诉我肯定是协整的，但是为什么用E-G方法做出来不协整呢？
可不可以有什么方法说明它们的长期均衡关系？
谢谢

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2012-11-4 19:45:09

可以用IF的滞后项试试，也可用JOHNSON检验，首先必须肯定两个序列是同阶单整，这点好象不满足！

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2012-11-4 19:50:56

huaxq2007 发表于 2012-11-4 19:45
可以用IF的滞后项试试，也可用JOHNSON检验，首先必须肯定两个序列是同阶单整，这点好象不满足！

谢谢~我看了是同阶单整的~应该用HS的滞后项和IF做吧？

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