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2012-11-05
或者drift=trend?

弱问,谢谢啊
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2012-11-9 10:50:09
不一样,noconstant指方程不带截距项,drift是检验方程带有漂移项,trend是时间方程中带有趋势项。
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2012-11-11 08:47:37
wangbiwensyc 发表于 2012-11-9 10:50
不一样,noconstant指方程不带截距项,drift是检验方程带有漂移项,trend是时间方程中带有趋势项。
额,我说的是有时候是drift,有时候是constant,这俩是不是一样。漂移项和截距项,我觉得是一码事
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2012-11-12 23:25:36
auv 发表于 2012-11-11 08:47
额,我说的是有时候是drift,有时候是constant,这俩是不是一样。漂移项和截距项,我觉得是一码事
还是有差别的,drift带有一定的趋势
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2013-10-16 13:41:40
wangbiwensyc 发表于 2012-11-12 23:25
还是有差别的,drift带有一定的趋势
那么,带有截距项的ADF检验,什么时候用drift,什么时候不用呢?
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2013-10-17 16:27:23
drift就是constant,在time-series里面常称作drift而已。

一般性的random walk式子是 y(t)=y(t-1)+u(t)
Δy(t)=u(t)为白噪,稳定。
   
带drift的random walk为y(t)=r+y(t-1)+u(t)
Δy(t)=r+u(t)为带drift r 的稳定系列,其均值为r,方差为1

而带time-trend的为y(t)=rt+y(t-1)+u(t)
Δy(t)=rt+u(t)
这个情况下其平均和方差都是随t变的,所以这是必须除去rt这个trend才可以稳定。
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