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请教：用stata做OLS一元回归：方程F检验显著但自变量和常数中的一个T检验不显著？谢谢
慧慧兔斯基
13482 7
2012-11-11
：用stata做OLS一元回归：方程F检验显著但自变量和常数中的一个T检验不显著，有的是自变量T检验不显著，有的则是常数项不显著，大部分是常数项不显著，说明了什么，可以直接用此回归方程做预测吗？？
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darwon
2012-11-11 12:07:52
十分正常的情况！
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kevinion
2012-11-11 12:14:00
徐要剔除不显著变量或者就是解释没有统计关系！
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慧慧兔斯基
2012-11-11 13:13:54
darwon 发表于 2012-11-11 12:07
十分正常的情况！
奥，那意思是可以直接用这回归方程做预测了的，不需要再做其他的程序了的吗？担心直接做预测会不会出现问题。。。  谢谢~~
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慧慧兔斯基
2012-11-11 13:17:39
kevinion 发表于 2012-11-11 12:14
徐要剔除不显著变量或者就是解释没有统计关系！
不太懂，我做的是一元回归，就一个自变量，再加常数项，如何剔除？大部分是常数项T值不显著，自变量显著~~谢谢
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太极无极
2012-11-11 16:35:35
如果是自变量不显著，说明这个模型的设定可能有问题，如果是截距项不显著问题不大，但是，仅仅是自变量显著并不能说明什么问题，关键是要进行计量经济学检验，如果是一元线性回归模型，进行的计量经济学检验一般有异方差检验，自相关检验，随机解释变量检验，还有数据的平稳性检验
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