一个不是问题的问题。
我们知道，第一、时间序列数据和面板数据如果单整阶数不相等可能导致伪回归，所以使用时间序列数据和面板数据之前必须做单位根检验；第二、时间序列数据和面板数据可能存在序列相关，所以使用时间序列数据和面板数据之前必须做序列相关检验；第三，截面数据和面板数据可能存在异方差，所以使用截面数据和面板数据之前必须做异方差检验；第四，截面数据和面板数据可能存在空间自相关，所以使用截面数据和面板数据之前必须做空间自相关检验。
而问题是：纵观所有已经发表的论文，包括顶级期刊的论文，以上检验好像没看见几篇完整的做完，都是拿数据然后做回归，检不检验是另外一回事。尤其是截面数据和面板数据，该做的检验相当相当多，可能占期刊文章的一半篇幅，但是好像没几个人做，检验结果不一样，模型选择不一样，结果很可能不同，但是没人做完整的检验，都在敷衍了事，哎，以至于为经济学数学化的反对者提供非常有利的证据。
经济学文章，实证文章，我从此不看了。

lihoujian 发表于 2012-11-13 09:58
说得比较有道理，实证这个东西让人很有疑惑，比如放入变量，你总的做共线性检验，现在的计量严格要求解释变 ...

三思啊。就拿一些检验来说，比如方差膨胀因子检验多重共线性，相关系数小于0.9完全可以通过检验，0.9已经相当高了。再说了，也许变量之间不是线性关系呢？可能是复杂的函数，我们建立的总是线性方程，得到的肯定没有解释力度。理论上讲经济变量，必然是相关的，不用检验就知道，只是不一定是线性相关，既然是这样的，为什么可以同时在线性方程中出现呢？凯恩斯说：我们总是假设他们是独立的，然后实证结果出来之后，又假设他们是不独立的。
当然这是关于实证价值的争议。现在的问题是，即使承认实证有效地情况下，我们的学者们的实际操作中，已经变味儿了，为了得到自己想要的结果千方百计折腾数据模型。实证变得毫无说服力。

lihoujian 发表于 2012-11-13 11:02
今天随意看了一篇经济研究的文章，里面的平稳性检验太奇怪了，居然只用LLC检验，而且也没有给出其他类型的 ...

tanke10 发表于 2012-11-14 11:03
觉得你说的很对，不知道是我自己太笨还是怎么，看的越多，越不明白，书上讲的原理和学者的实证有太多矛盾， ...