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R中涉及时间序列的统计量可用使用bootstrap来计算置信区间
peijianshi
7162 4
2012-11-12
在R中，比如有一个时间序列，现在能够通过一种方法计算这个时间序列的峰值，现在想知道能够使用bootstrap计算这个峰值的标准误差，如何才能做到？
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qoiqpwqr
2012-11-12 20:05:32
block bootstrap
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peijianshi
2012-11-13 21:06:16
qoiqpwqr 发表于 2012-11-12 20:05
block bootstrap
谢谢！但是能具体一下吗？block bootstrap是什么意思？是指对某组时间序列的再重复吗？比如一天24小时，每天每个小时都有记录，一共10天。那么总的数据长度为240。您说的block bootstrap是指bootstrap某天的所有数据吗？即是可以同时重复24个数据，我的理解对吗？
Thanks a lot in advance!
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qoiqpwqr
2012-11-13 22:54:52
peijianshi 发表于 2012-11-13 21:06
谢谢！但是能具体一下吗？block bootstrap是什么意思？是指对某组时间序列的再重复吗？比如一天24小时，每 ...
因为时间序列的观测值是相关的，如果直接用bootstrap的话，所得的置信区间会有很大错误。block bootstrap是指每次不是resample一个值，而是resample一段的数据（比如连续20个测量值）。在某些条件下，会得到一个比较好的估计值。
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peijianshi
2012-11-14 14:57:45
qoiqpwqr 发表于 2012-11-13 22:54
因为时间序列的观测值是相关的，如果直接用bootstrap的话，所得的置信区间会有很大错误。block bootstrap ...
谢谢。但是可能对于我目前要计算的东西可能不行了。因为时间序列是相关的，主要是考虑周期的峰值，比如有些动物是24小时有一个活动周期，但是有些则是23小时。
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