全部版块 我的主页
› 论坛 › 金融投资论坛 六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求BS期权定价公式matlab中函数的源代码
Stella_sinan
14406 8
2012-11-13
我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
flamingo18
2012-11-13 18:34:59
function putprice=blackshcolesput(X,s0,r,sigma,t)%Balck-Scholes公式和delta
sigmat=sigma*sqrt(t);
d1=(log(s0/X)+(r+sigma^2/2)*t)/sigmat;
d2=d1-sigmat;
putprice=normcdf(-d2,0,1)*X*exp(-r*t)-normcdf(-d1,0,1)*s0;
这是看跌期权的m文件
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Stella_sinan
2012-11-13 18:36:29
flamingo18 发表于 2012-11-13 18:34
function putprice=blackshcolesput(X,s0,r,sigma,t)%Balck-Scholes公式和delta
sigmat=sigma*sqrt(t);
d ...
非常感谢！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

skm19871025
2012-11-14 10:23:50
一楼好人~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

vannicsp
2012-11-20 14:30:15
不错
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

七夜哥哥
2013-5-21 15:04:14
求完整的~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群