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2012-11-13
悬赏 50 个论坛币 已解决
想要计算一个定价公式,所用变量已知,Smax=50;S0=50;r=0.1;q=0;v=0.4^2;T=0.25;
编写程序为function [] =floating_lookback_put_option2()
%Example 24-1
%floating lookback put option
clear,clc

function result=(log(Smax/S0)+(-r+q+v/2)*T)/(v*T)^(1/2)
result=b1

function result=b1-(v*T)^(1/2)
result=b2

function result= (log(Smax/S0)+(r-q-v/2)*T)/(v*T)^(1/2)
result=b3

function result=(2*(r-q-v/2)*log(Smax./S0))/v
result=Y2

function result=floating_lookback_put_option2(Smax,S0,r,q,v,T)
result=Smax*exp(-r*T)*(normcdf(b1)-v*exp(Y2)*normcdf(-b3)/(2*(r-q)))+S0*exp(q*T)*v*exp(Y2)*normcdf(-b2)/(2*(r-q))-S0*exp(-q*T)*normcdf(b2)


为什么一直提示floating_lookback_put_option2
??? Error: File: D:\matlab\work\floating_lookback_put_option2.m Line: 6 Column: 17
Unbalanced or misused parentheses or brackets.

单独把第六行拿出来运行,木有问题的啊!!!
(log(Smax/S0)+(-r+q+v/2)*T)/(v*T)^(1/2)

ans =

   -0.0250

最佳答案

skywjl 查看完整内容

主要函数格式用的都不对,没有掌握函数的用法啊 其实那些不需要用函数,就直接赋值就好了 function [] =floating_lookback_put_option2(Smax,S0,r,q,v,T) clear,clc Smax=50;S0=50;r=0.1;q=0;v=0.4^2;T=0.25; b1 = (log(Smax/S0)+(-r+q+v/2)*T)/(v*T)^(1/2) b2 = b1-(v*T)^(1/2) b3 = (log(Smax/S0)+(r-q-v/2)*T)/(v*T)^(1/2) Y2 = (2*(r-q-v/2)*log(Smax./S0))/v result=Smax*exp(-r*T)*(normcdf(b1)-v*exp( ...
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全部回复
2012-11-13 23:05:05
主要函数格式用的都不对,没有掌握函数的用法啊
其实那些不需要用函数,就直接赋值就好了

function [] =floating_lookback_put_option2(Smax,S0,r,q,v,T)
clear,clc
Smax=50;S0=50;r=0.1;q=0;v=0.4^2;T=0.25;

b1 = (log(Smax/S0)+(-r+q+v/2)*T)/(v*T)^(1/2)

b2 = b1-(v*T)^(1/2)

b3 = (log(Smax/S0)+(r-q-v/2)*T)/(v*T)^(1/2)

Y2 = (2*(r-q-v/2)*log(Smax./S0))/v

result=Smax*exp(-r*T)*(normcdf(b1)-v*exp(Y2)*normcdf(-b3)/(2*(r-q)))+S0*exp(q*T)*v*exp(Y2)*normcdf(-b2)/(2*(r-q))-S0*exp(-q*T)*normcdf(b2)

这样简单点就好了,我测试过应该是你想出的结果
希望采纳。
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2012-11-15 01:01:52
skywjl 发表于 2012-11-13 23:05
主要函数格式用的都不对,没有掌握函数的用法啊
其实那些不需要用函数,就直接赋值就好了
谢谢哈!!!;;乐于助人~
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2012-11-15 08:30:24
APSEA123 发表于 2012-11-15 01:01
谢谢哈!!!;;乐于助人~
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