协整结果看不懂，大家帮我看一看吧。

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收藏 2012-11-15

我研究的是金融政策对房地产市场的影响。

我的三个主变量为房屋销售价格指数（环比）V、货币M、利率R。
ps: 数据为2005.1-2012.8 月度数据其中V为2005.1-2010.12 剩余值为NA

为了避免虚假回归, 进行了单位根检验。结果均为一阶平稳。

然后直接进行协整。
内容如下

no trend

and trend

granger

看不懂之间关系。望高人指教。

如果存在协整我下一步要做什么？

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wobushita

2012-11-16 00:02:03

如果存在协整接下来就可以做误差修正模型，再就可以做Granger因果关系检验。
楼主最后一个图俺没看见过，granger因果关系检验的数据图不是这样的吧。
Eviews上面是不是点错了啊？

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ahwbd0210

2012-11-16 10:16:46

目测是JOHANSEN协整检验，首先了解下原假设，JOHANSEN原假设是H0：至多存在r个协整，H1：有m个协整原假设是之多存在N个协整关系，图1包含趋势，5%置信水平下拒绝原假设，存在3个协整关系，图2无趋势,5%置信水平下无法拒绝原假设存在1个协整关系，第三个图怎来的不知道，但是看原假设是序列不存在协整关系，10%的置信水平都无法拒绝原假设，即原序列不存在协整关系。

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siwei8518

2012-11-16 21:17:07

ahwbd0210 发表于 2012-11-16 10:16
目测是JOHANSEN协整检验，首先了解下原假设，JOHANSEN原假设是H0：至多存在r个协整，H1：有m个协整原假设是 ...

那么我继续的时候怎么样选取呢？是选择有一个协整关系的还是三个协整关系的呢？
还有就是我想写协整公式的时候发现系数为3.29E-0.5 不是应该是一个数值么？

初学者问一些愚蠢的问题不好意思。^ ^

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