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问一道今天FRM二级的题目
楼主
nirvanabryan
1336
3
收藏
2012-11-17
有一题是Total Return Swap的, 求第一年的payment, 给了两个LIBOR rate, 一个是current, 一个是一年以后的。 我貌似记得一年以后的payment在现在就要决定,于是用了current libor rate。
回去翻handbook例题,里面只给了一个libor rate,翻notes,current rate 跟 year one rate 是一样的。 狡猾狡猾滴。。。。
这材料都没写清楚放在考试卷子里出不是坑人么。 问问坛子上大家都怎么答的?
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沙发
jwq1984
2012-11-17 21:58:03
有道题目关于overcolleterization是不是题目错了?我觉得题目错了。
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藤椅
jwq1984
2012-11-17 22:02:14
jwq1984 发表于 2012-11-17 21:58
有道题目关于overcolleterization是不是题目错了?我觉得题目错了。
我觉得这个题目没有正确答案
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板凳
jwq1984
2012-11-17 22:20:54
我是用年初的rate算得
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