急！关于广义差分法处理自相关的问题 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

急！关于广义差分法处理自相关的问题

14494

3

收藏 2012-11-18

广义差分法处理模型自相关问题后，出现了自变量t值不显著，是直接将该变量删除得出回归模型？还是剔除该变量后重新做广义差分，得到模型？
请各位大侠指教，谢谢！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-11-18 19:36:54

加入ar(n) 到不存在任何自相关为止，此时看t统计量才有意义

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-11-18 20:20:22

的确可以使用AR模型进行分析

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-11-18 20:55:00

路过

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群