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2012-11-18
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2012-11-18 19:55:34
不知道啊!
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2013-12-28 13:33:04

“Scaled explained SS 44.00431     Prob. Chi-Square(51)  0.7455”
与WHITE同属于LM检验,只是使用的变量不一样。Scaled explained SS 是辅助回归方程的回归平方和除以2*随机误差方差的4次方,该比值也服从X(K方)分布

l来源:https://bbs.pinggu.org/thread-1078996-1-1.html
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2022-5-26 10:40:58
limiraning 发表于 2013-12-28 13:33
“Scaled explained SS 44.00431     Prob. Chi-Square(51)  0.7455”
与WHITE同属于LM检验,只是使用的 ...
更正一下,应该是除以2*sigma^4,sigma是原始模型的标准差。
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2022-12-10 13:55:30
Eviews中异方差检验提供了三个版本,最后一版就是楼主提问的,它是Bruech-Pagan检验的早期版本,适用条件是模型的误差项服从正态分布。
那么,不服从或不知道是否服从正态分布呢?就选择中间的,即统计量NR2的那个版本。
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