我本科也是学数学的，现在是学概率论与数理统计，但是主要方向是金融统计。之前讨论班学的就是金融工程的，实变函数我没有学，那个理论比较强，随机过程和时间序列用处比较大，好多金融数据都是按照这些分析的……

那能具体说说随机过程和概率统计对金融工程学习的应用帮助嘛?
我看几乎所有金工学校都要求必修实变函数,所以我也想知道强大的实变在金工中如何运用的

随机过程一般用于option的定价，还有利率模型，具体比如Brownian Motion. SDE，鞅方法，Ito积分，Ito公式，F-K theorem,change of measure, risk neutral，girsanov定理什么的。

实变没什么大用，就是让你更好的理解高等概率论，这样可能帮助你更好得理解数学定理，比如sigma field, 可测性，测度之类，运用的时候更自如一些。

数理统计里计量，时间序列比较重要。

我在美国读金工，他们不同的项目之间要求和看重的东西还是不太一样的，金融数学比较适合学数学的去。当然如果你一点金融背景都没有的话，进去之后会蛮辛苦的。还是要平衡发展。我发现周围同学倒不是在数学上有什么障碍，大家都是好学生，如果数学以前没学过，学学就会了，关键是一种思想方法，这个不是做几道题看几本书就能培养的。

谢谢你的解答

学习了