求自相关的Q检验（ Pierce-Box 的白噪声检验）的MATLAB函数~~

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收藏 2012-11-22

      现有一nX1收益率序列x，对x进行自相关性的Q检验。

(1) Q 统计量是 Pierce-Box 的白噪声检验统计量的简称，其服从卡方分布。
(2) 统计量 Q(10),Q(20),Q(30)在 5%显著性水平上的临界值分别为 18.307, 31.410,
      43.773。
(3) 如果统计量 Q（n）的值大于临界值，表明可以在 95%的置信度水平上拒绝 n 期序
      列不相关的原假设，即序列存在序列相关。

         我在网上找了很久，都没有找到这个函数。
         为了表示感谢，大侠可以以附件+论坛币的形式回复~~
         非常感谢！

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epoh

2012-11-23 09:02:14

Ljung-Box-Pierce Q-Test
function lbqtest()
[url]http://www.weizmann.ac.il/matlab/toolbox/garch/tutori10.html[/url]

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馨信

2012-11-23 18:17:25

epoh 发表于 2012-11-23 09:02
Ljung-Box-Pierce Q-Test
function lbqtest()
http://www.weizmann.ac.il/matlab/toolbox/garch/tuto ...

非常感谢！

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DI_小

2013-11-20 21:47:25

馨信发表于 2012-11-23 18:17
非常感谢！

你好，这问题你搞懂了么？
这网页打不开了，能再发一遍么？或是您能给我讲讲~
好像是用
[h,pValue,stat,cValue] = lbqtest(res)
[h,pValue,stat,cValue] = lbqtest(res,Name,Value)
参数是什么？res是残差序列，就是回归中的残差序列么？
对时间序列不是很懂啊

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