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什么叫渐近有效性？
耕耘使者
37888 11
2012-11-22
悬赏 100 个论坛币 已解决
潘省初的计量经济学（第四版）P104提到“渐近有效性”，不明白

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gfucle 查看完整内容

首先搞清楚什么叫有效性，有效性是指在所有的无偏估计方法里，某种方法的估计量的方差是最小的，则该种估计方法就是有效的，比如古典假定的OLS估计。渐近有效是指该种估计方法在中小样本时可能不是最有效的，但随着样本数的增加，慢慢变得有效（没有其它无偏估计方法可以得到更小的方差），这就称为渐近有效，比如正态分布下线性模型的最大似然估计。
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gfucle
2012-11-22 21:33:05
首先搞清楚什么叫有效性，有效性是指在所有的无偏估计方法里，某种方法的估计量的方差是最小的，则该种估计方法就是有效的，比如古典假定的OLS估计。渐近有效是指该种估计方法在中小样本时可能不是最有效的，但随着样本数的增加，慢慢变得有效（没有其它无偏估计方法可以得到更小的方差），这就称为渐近有效，比如正态分布下线性模型的最大似然估计。
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xupengswordsman
2012-11-22 21:39:45
大样本 方差最小
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yinjinge
2012-11-22 21:54:24
两个估计量都是渐进正态估计量，前一个估计量的渐进方差减去后一个估计量的渐进方差为正定矩阵，则称前一个估计量比后一个估计量“更为渐进有效”
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耕耘使者
2012-11-25 16:44:31
yinjinge 发表于 2012-11-22 21:54
两个估计量都是渐进正态估计量，前一个估计量的渐进方差减去后一个估计量的渐进方差为正定矩阵，则称前一个 ...
谢谢，能指出资源来源吗？
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sheldonyang123
2012-11-26 21:41:30
建议查查C.R. Rao的书或论文。
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