我是一名在读博士生,论文研究方向为商业银行风险管理,由于以前对计量经济学掌握不多,论文写作时间较紧,想寻求一名有坚实计量经济软件运用功底的同学共同研究学术.
近期研究内容:多元GARCH模型在汇率与利率联动关系方面的运用.
基础:已经有了研究思路,数据.但在运用模型方面有困难.
合作利益:给您提供研究课题,可以合作者的形式将我们共同的研究成果发表
联系方式QQ461186524(请注明"计量")
[此贴子已经被作者于2007-7-27 11:29:07编辑过]
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另外,欢迎对银行风险管理,尤其是利率风险管理方面有兴趣的同学,与我一起探讨学术问题,
希望我们共同进步!
弱问:哪本书上有多元GARCH模型的详细介绍?
要如何在计量软件中实现?
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