全部版块 我的主页
论坛 经济学论坛 三区 宏观经济学
2145 2
2012-11-28
var c k lab z;
varexo e;
parameters bet del alp rho the tau s;
bet     = 0.987;
the     = 0.357;
del     = 0.012;
alp     = 0.4;
tau     = 2;
rho     = 0.95;
s       = 0.007;
model;
    (c^the*(1-lab)^(1-the))^(1-tau)/c=bet*((c(+1)^the*(1-lab(+1))^(1-the))^(1-tau)/c(+1))*(1+alp*exp(z(+1))*k^(alp-1)*lab(+1)^(1-alp)-del);
    c=the/(1-the)*(1-alp)*exp(z)*k(-1)^alp*lab^(-alp)*(1-lab);
    k=exp(z)*k(-1)^alp*lab^(1-alp)-c+(1-del)*k(-1);
    z=rho*z(-1)+s*e;
end;
initval;
k   = 1;
c   = 1;
lab = 0.3;
z   = 0;
e   = 0;
end;
shocks;
var e;
stderr 1;
end;
steady;
stoch_simul(dr_algo=0,periods=1000);datasaver('simudata',[]);
结果是变量的方差、协方差和相关系数;
图形为respanse
变量模拟曲线什么命令可以画出来?
附带问一下initval的值是 怎么设出来的?有什么作用?可以随便设吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-11-28 00:39:57
c=the/(1-the)*(1-alp)*exp(z)*k(-1)^alp*lab^(-alp)*(1-lab);
为什么c与后面的k时间不一致?,而预算约束方程中都是t期的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-10-18 02:07:59
同问啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群