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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
1417 2
2012-11-30
sas.png


以上是结果,我判断两个序列是否cointegrated:

proc varmax data=merged_cum;
model adj_aud adj_iron /p=3 cointtest=(johansen=(type=trace));
run;quit;

请问这两个数列是否cointegrated? rank=? 是Case2 还是Case3假设呢?谢谢

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2012-11-30 11:01:07
看是否协整  好像是关注trace的值 与5% critical value比较~
还是当时做毕业论文用到的,也不大记得了
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2015-3-18 18:56:19
sas协整检验讨论,不过这个协整还是eviews最方便
https://bbs.pinggu.org/thread-1036948-1-1.html
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