那天我在查公司数据，没事的时候就翻了翻利率期限结构。。。。。发现有这么个东西。（请见图）
（1）shibor短期利率波动超大相差一周就相差48bp，而其他的银行拆借利率的波动就非常非常小。。。
（2）还有貌似shibor对时间很敏感，1天和30天的差别太大了~~~
（3）像hibor，libor为什么利率期限结构很平滑？
我想请问下各位，为什么会出现这样几个状况呢？
如果我有任何的错误也请大家指正，谢谢。