只能有一个吧, 可以把它理解成一个序号变量.

_N_不是标注数据集观测的，即使一个data步没有set语句也会有_N_.

那他是用来干什么的？

个人理解：_N_ 是PDV里面的一个临时变量。set读取多个数据集时，比如说两个，PDV在complile phase时，会生成_N_、_error_和所有set里的不重复变量。到execute phase时，此时_N_=1，指针从第一个set的第一个obs读取，赋值到PDV里面，然后读取第二个set的第一个obs，赋值到PDV里面（若有相同的变量，后面的set会overwrite前面set的值）；然后_N_=2，指针从第二个set的第二个obs读取，赋值到PDV里面，然后读取第二个set的第二个obs，赋值到PDV里面（若有相同的变量，后面的set会overwrite前面set的值）；以此类推，若有一个dataset先被读完，data步即停止。个人理解，不知对不对。

对的。即使一个data步没有set语句也会有_N_。
_N_表示的是DATA步的自循环数。
ex:

data _null_;
x=1;output;
put _all_;
x=2;output;
put _all_;
run;

data _null_;
input x;
put _all_;
datalines;
1
2
;
run;