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截面琼斯模型如何用stata编程
西门野静
36581 49
2012-12-11
如题，很着急呢，毕业论文要用盈余管理。不会编程，希望哪位高手能告知。
修正琼斯模型如下：TA=ax+by+cz+e   (式1),   NDA=ax+by+cz     (式2) ,式中TA,x,y,z 均已知，e是误差项，通过对式1回归求出系数a,b,c，再带入式2中求NDA。
截面修正琼斯模型的公式和上面一样，只是采用了多个年份，比如2007~2011年的数据。
希望哪位老师能给出完整的stata编程代码
另外，是不是一般都要分行业回归啊？这个又怎么弄呢？

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李雪雁
2012-12-11 17:25:03
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arlionn
2012-12-12 08:53:41
截取部分代码，供参考。


*=============================================================
*- Lian Yu-jun
*        单  位：中山大学岭南学院金融系
*        电  邮: arlionn@163.com
*        博  客: http://blog.cnfol.com/arlion
*        主  页：http://goo.gl/tRXba
*        微  博：http://weibo.com/arlionn
*
*- Reproduce the results in Roychowdhury(2006, JAE)
*  Roychowdhury, S., 2006,
*    Earnings management through real activities manipulation,
*    Journal of Accounting and Economics, 42 (3): 335-370.
*
*- 2011.04.06
*=============================================================

*-行业划分(制造业细分到次类，其他行业采用门类)
   *-定义行业分类方法
   *-参见 黄梅,夏新平(2009)  南开管理评论
     clonevar sic2 = sicda_str
     order id year sic2
     replace sic2 = substr(sic2,1,1) if substr(sic2,1,1)!="C"
     replace sic2 = substr(sic2,1,2) if substr(sic2,1,1)=="C"
         replace sic2 = "C9" if sic2=="C2"  // 将 C2 并入 C9
   *-每年度每个行业至少保留 15 家公司
     bysort sic2 year: egen num_sic_year = count(id)
     keep if num_sic_year >=15  // Roychowdhury(2006, p.349)
         
   *-基本统计分析
     tab sic2 year

*------------------------------
*-4.2 Earning Managment 的估计
*------------------------------

*----------------  
*-AEM  Accruals
*----------------

   *-行业重新编码 1,2,3 ……
         cap drop sic123
         egen sic123 = group(sic2 year), label lname(sic_year)
            qui sum sic123
         global N = r(max)
         
   *-分行业, 分年度回归分析  
         dropvars DACC e
         gen DACC = .
         forvalues i = 1/$N{
           qui reg acc invA DS_DAR PPE if (sic123==`i')
           qui predict e if e(sample), res
           qui replace DACC = e if e(sample)
           drop e
         }


Stata 学术论文专题现场讲座http://baoming.pinggu.org/Default.aspx?id=92
Stata 初中级现场班讲座http://baoming.pinggu.org/Default.aspx?id=132

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fgleric
2012-12-12 12:36:26
arlionn 发表于 2012-12-12 08:53
截取部分代码，供参考。
连老师的帖子，必顶
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西门野静
2012-12-16 18:28:43
arlionn 发表于 2012-12-12 08:53
截取部分代码，供参考。
谢谢连老师，我试试看呢
呵呵
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whachel1976
2013-4-21 02:42:13
分行业回归，分行业取数回归。将非该行业的数据drop掉即可。然后就是多元线性回归。
具体命令见我另一个回复：https://bbs.pinggu.org/thread-2152595-1-1.html
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