关于matlab做VaR的问题

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收藏 2012-12-12

老师叫我们以上证综合指数为例，计算上证综合指数的VaR。假设风险敞口为1.
我一2011/12/08-2012/12/07 242个样本为例；以（St-St-1）/St-1累加取均值为其期望收益率，mu=-0.000450054998503820，sigma=135.4602， RiskThreshold = [0.01;0.05;0.10];
PortValue = 1;
VaR=portvrisk(mu,sigma,RiskThreshold,PortValue);
VaR=315.127934729977
222.812606355330
173.599646390955为什么，应该小于才对啊，请教哪里出了问题？

VaR

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ghyang123

2012-12-12 20:33:20

应该小于1才对啊，请教哪里出了问题？

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maxwang1990

2012-12-12 22:33:05

你的sigma怎么算的啊？还有你想求多长时间的VaR?

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ghyang123

2012-12-12 22:40:28

我刚才也在考虑时间的问题，sigma=std（data），然后我看到一个例子（下图）我觉得时间问题我可以仿照它解决

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QQ截图20121212223135.jpg

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ghyang123

2012-12-12 22:42:24

RE: 关于matlab做VaR的问题

maxwang1990 发表于 2012-12-12 22:33
你的sigma怎么算的啊？还有你想求多长时间的VaR?

我刚才也在考虑时间的问题，sigma=std（data），然后我看到一个例子（下图）我觉得时间问题我可以仿照它解决

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maxwang1990

2012-12-12 22:46:59

ghyang123 发表于 2012-12-12 22:42
我刚才也在考虑时间的问题，sigma=std（data），然后我看到一个例子（下图）我觉得时间问题我可以仿照它解 ...

你可以把你的数据和m文件传上来看看

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ghyang123

2012-12-12 22:54:18

没写M文件。几行简单的代码
>> u=(data2-data3)'./data3';
>> mu=sum(u)/241;
>> sigma=std(data1);
>> RiskThreshold = [0.01;0.05;0.10];
PortValue = 1;
ValueAtRisk = portvrisk(mu,sigma,RiskThreshold,PortValue);

其中data1是完整数据，data2是去除了首日的，data3是去除了最后一天的，便于算收益率。

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data.zip