小弟求教R语言fitCopula)用法

tujun07

3096

收藏 2012-12-14

我是外行，要计算二元正态Copula函数的参数，就是C(U,V,P)中的p,应该用fitCopula()命令吗？我求出来的是不是一个时间序列？

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DM小菜鸟

2014-12-19 14:40:53

你用个二元时变NormalCopula，method是rho

normal.cop <- normalCopula(c(0.6,0.36, 0.6),dim=3,dispstr="un")
x <- rCopula(n, normal.cop)
u <- pobs(x)
fit.tau <- fitCopula(normal.cop, u, method="rho")
fit.tau

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