意思是，您使用指令xtunitroot时，一些分类变量与时间序列变量的指令不可以用，
譬如您那边使用了 D.fer 【对变量fer的差分】这样就不行了
一些分类变量与时间序列变量的操做可 help fvarlist 或 help tsvarlist【后者是时间序列的】参见

解决方法是，您可以先
g dfer=D.fer
然后再
xtunitroot llc dfer

谢谢你啦

. gen dfer=D.fer
(214 missing values generated)

. xtunitroot llc dfer
(214 missing values generated)

Levin-Lin-Chu unit-root test for dfer
-------------------------------------
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =    214
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =      5

AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Not included

ADF regressions: 1 lag
LR variance:     Bartlett kernel, 5.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
                    Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t              .
Adjusted t*               .             .
------------------------------------------------------------------------------

. gen ddfer=D.dfer
(428 missing values generated)


. xtunitroot llc ddfer
(428 missing values generated)

Levin-Lin-Chu unit-root test for ddfer
--------------------------------------
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =    214
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =      4

AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Not included

ADF regressions: 1 lag
LR variance:     Bartlett kernel, 5.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
                    Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t        -6.4007
Adjusted t*         4.6e+19        1.0000
------------------------------------------------------------------------------

我想请教下，我得这个结果是不是说明fer二阶差分后还没通过检验？我试着再进行三阶差分了，结果数据少，差分没数据了…….

您的时间期数太短了！
6期， 差分降到5期， 二阶差分降到4期， 三阶差分剩三期资料，会没数据很正常。
您曾几何时见过人家做panel unit-root test 敢秀出时间期资料只有三期的？

您一开始给的豆丁网上的文件，时间期数约十几期，
Stata手册给的例子约三十几期。
我个人见过最少的样本，横断面约十几个，纵断面(十几年)，总共约一百多个观测数。

如果增加您的时间期数是不可能的话，【如果可以，应尽量增加】
那么您可能采用其它的panel单根检定是比较好的。

还想请教下“其它的panel单位根检验”都有哪些呢？我刚接触stata菜鸟一个，还请多指教。如果用其它的单位根检验，具体用什么命令怎么做呢？谢谢啦