请教一个用foreach求方差的问题

kg209163

15628

收藏 2012-12-18

我要求某只股票每五年的roa的方差该怎么写程序呢？也就是Var的第五个值等于roa前五个值的方差，Var的第六个值等于roa第二个到第六个值的方差，这个程序该怎么写呢？
stkcd             name       year                roa                Var
000004.SZ       国农科技       1993       14.1694
000004.SZ       国农科技       1994       7.0427
000004.SZ       国农科技       1995       6.0368
000004.SZ       国农科技       1996       -2.8574
000004.SZ       国农科技       1997       8.88
000004.SZ       国农科技       1998       -12.6337
000004.SZ       国农科技       1999       4.8532
000004.SZ       国农科技       2000       8.0603
000004.SZ       国农科技       2001       3.8576
000004.SZ       国农科技       2002       5.4624
000004.SZ       国农科技       2003       5.0902
000004.SZ       国农科技       2004       -.4868
000004.SZ       国农科技       2005       -9.6016
000004.SZ       国农科技       2006       3.6457
000004.SZ       国农科技       2007       -4.2608
000004.SZ       国农科技       2008       -5.4002
000004.SZ       国农科技       2009       4.0435
000004.SZ       国农科技       2010       11.6702
000004.SZ       国农科技       2011       6.1404
000010.SZ       SST华新       1993       11.6775
000010.SZ       SST华新       1994       9.1874
000010.SZ       SST华新       1995       11.6456
000010.SZ       SST华新       1996       6.5687
000010.SZ       SST华新       1997       6.916
000010.SZ       SST华新       1998       10.1145
000010.SZ       SST华新       1999       -15.9159
000010.SZ       SST华新       2000       9.0006
000010.SZ       SST华新       2001       3.3502
000010.SZ       SST华新       2002       9.6184
000010.SZ       SST华新       2003       6.6511
000010.SZ       SST华新       2004       3.203
000010.SZ       SST华新       2005       -14.541
000010.SZ       SST华新       2006       6.4815
000010.SZ       SST华新       2007       -8.0618
000010.SZ       SST华新       2008       9.0878
000010.SZ       SST华新       2009       6.6259
000010.SZ       SST华新       2010       2.4835
000010.SZ       SST华新       2011       5.735
000012.SZ       南玻A       1993       21.8613
000012.SZ       南玻A       1994       15.1561
000012.SZ       南玻A       1995       9.6731
000012.SZ       南玻A       1996       7.6215
000012.SZ       南玻A       1997       5.5024
000012.SZ       南玻A       1998       2.6242
000012.SZ       南玻A       1999       -3.2886
000012.SZ       南玻A       2000       7.5468
000012.SZ       南玻A       2001       6.6404
000012.SZ       南玻A       2002       7.3666
000012.SZ       南玻A       2003       7.7772
000012.SZ       南玻A       2004       10.3898
000012.SZ       南玻A       2005       9.2642
000012.SZ       南玻A       2006       9.0173
000012.SZ       南玻A       2007       10.193
000012.SZ       南玻A       2008       7.029
000012.SZ       南玻A       2009       10.1394
000012.SZ       南玻A       2010       16.9455
000012.SZ       南玻A       2011       12.9618

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fgleric

2012-12-19 00:13:12

https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... ;page=1#pid15943020

这也是你发的帖子吧？有人回复了，答案正确

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kg209163

2012-12-19 10:08:07

fgleric 发表于 2012-12-19 00:13
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2157603&page=1#pid15943020

这也是你发的帖子吧？ ...

这个比那个要复杂一点，真正要解决的问题是这个

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pcjoshua

2012-12-19 10:16:05

那第三个var的方差又怎么计算呢？第四个？第五个？

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kg209163

2012-12-19 10:23:45

pcjoshua 发表于 2012-12-19 10:16
那第三个var的方差又怎么计算呢？第四个？第五个？

第三个第四个就让他等于缺失值就可以，就是顺延下去计算每只股票前五年收益率的方差

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pcjoshua

2012-12-19 10:52:45

kg209163 发表于 2012-12-19 10:23
第三个就让他等于缺失值就可以，

后面的呢？都是缺失？

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kg209163

2012-12-19 10:54:05

pcjoshua 发表于 2012-12-19 10:52
后面的呢？都是缺失？

第三个第四个就让他等于缺失值就可以，就是顺延下去计算每只股票前五年收益率的方差

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pcjoshua

2012-12-19 10:56:53

kg209163 发表于 2012-12-19 10:54
第三个第四个就让他等于缺失值就可以，就是顺延下去计算每只股票前五年收益率的方差

我的意思是，第七个var的值，又该怎么计算呢？第八个的呢？总得说一个循环规律吧？不然。。。

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kg209163

2012-12-19 11:03:11

第七个就是roa的第三个值到第七个值的方差，第八个就是roa的第四个值到第八个值的方差，非常感谢

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pcjoshua

2012-12-19 11:04:39

kg209163 发表于 2012-12-19 10:54
第三个第四个就让他等于缺失值就可以，就是顺延下去计算每只股票前五年收益率的方差

你这个问题，和你原来提出的问题有什么区别呢？
第五个值为 1-5 的方差
第六个为 2-6
第七个为 3-7
第八个为4--8

这个和你原来的问题米有区别。。。。

gen var3=.
des
forvalues z=5/`r(N)' {
local j=`z'-4
local p=`z'
sum labour in `j'/`p'
replace var3=`r(sd)' in `z'
local z=`z'+1
local j=`j'+1
local j=`p'+1
}

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kg209163

2012-12-19 11:08:19

主要是要在不同的股票间计算，比如果农科技只能在国农科技里计算，st新华只能在st新华里计算，两只股票的计算不能交叉

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sungmoo

2012-12-19 17:59:44

https://bbs.pinggu.org/thread-799945-1-1.html

*求出最近五年滚动方差：
sort stkcd year
forv i=1/4{
by stkcd: g roa`i'=roa[_n-`i']
}
egen s=rowsd(roa*)
g var=s^2 if year>1996
drop roa1-roa4 s

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sungmoo

2012-12-19 18:17:19

*更多期滚动（不生成大量变量）：https://bbs.pinggu.org/thread-1164714-3-1.html
*直接生成方差

egen id=group(stkcd)
su id
set ob `=_N+r(max)'
replace year=2012 if id==.
bys id (year): replace id=_n if id==.
xtset id year
tssmooth ma s=roa,w(5)
tssmooth ma s2=roa^2,w(5)
by id: g var=(s2[_n+1]-s[_n+1]^2)*5/4 if _n>4
drop s s2
drop if year==2012

补充内容 (2013-6-17 02:08):
*可简作：
egen id=group(stkcd)
xtset id year
tssmooth ma s=roa,w(4 1)
tssmooth ma s2=roa^2,w(4 1)
by id (year): g var=(s2-s^2)*5/4 if _n>4

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sungmoo

2012-12-19 19:58:12

https://bbs.pinggu.org/thread-1210664-1-1.html

*另一种方法：求最近五年滚动标准差
bys stkcd (year): g y=_n
expand y*(y<5)+(20-y)*(y>15)+5*(y>4&y<16)
bys stkcd y: g n=_n+(y-5)*(y>5)
collapse (sd) sd=roa,by(stkcd n)
g m=string(n+1992)+"~"+string(n+1996)

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kg209163

2012-12-20 20:11:08

sungmoo 发表于 2012-12-19 19:58
https://bbs.pinggu.org/thread-1210664-1-1.html

*另一种方法：求最近五年滚动标准差

非常感谢，强啊！

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wangle19910812

2015-3-17 19:08:23

楼主，你的问题解决了吗？如何解决公司代码不能交叉计算的问题啊

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Yes._滕飞

2016-1-12 21:59:19

多谢指教！！

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后知后觉2006

2016-9-27 16:03:31

kg209163 发表于 2012-12-19 10:23
第三个第四个就让他等于缺失值就可以，就是顺延下去计算每只股票前五年收益率的方差

请教下，后面的值可以循环算，那前4个值都看作缺失值吗？缺失值是指？

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后知后觉2006

2016-9-27 16:13:02

为何我用以下命名
xtset id year
tssmooth ma s=roa,w(2 1)
tssmooth ma s2=roa^2,w(2 1)
by id (year): g var=(s2-s^2)*3/2 if _n>2
最后一个命令想获得滚动3年值，输出显示错误，没有结果？

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后知后觉2006

2016-9-27 17:22:09

后知后觉2006 发表于 2016-9-27 16:03
请教下，后面的值可以循环算，那前4个值都看作缺失值吗？缺失值是指？

我的意思是如何有缺失值的话如何解决？我的数据是非平衡面板，有只有4年的数据，去掉两个缺失值，只有2年的数据了。谢谢赐教

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M201102030

2018-2-11 15:39:40

sungmoo 发表于 2012-12-19 18:17
*更多期滚动（不生成大量变量）：https://bbs.pinggu.org/thread-1164714-3-1.html
*直接生成方差

感谢无私分享，很强大！！

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ssx520134

2018-4-11 15:44:40

pcjoshua 发表于 2012-12-19 11:04
你这个问题，和你原来提出的问题有什么区别呢？
第五个值为 1-5 的方差
第六个为 2-6

标准差怎么求

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乘着风荡在天边

2020-3-2 16:07:42

想收藏本贴，可惜没有找到收藏键，我也遇到和楼主同样的问题了

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chaosheng91

2022-5-6 03:13:49

问一下小白的问题，为啥stata显示roa not found，是不是需要先安装什么外部包

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