本人认为该面板模型的时间序列太短，尤其是做单位根检验等

恩，但是我看了一些资料，上面的例子里面时间序列也不长，况且有的银行上市还没有几年，这种情况下应该做回归呢？期待您的答复呀 ！

首先协整检验从检验对象上可以分为两种：一种是基于回归系数的协整检验如Johansen协整检验，另一种是基于回归残差的协整检验，如CRDW检验、EG检验和AEG检验。
其中用AEG协整检验变量间的协整关系时就是检验相应的回归方程的残差序列是否平稳，这一过程需要先在方程菜单的proc过程中产生残差序列Resid01(eviews不能对默认的残差序列resid进行检验），然后打开序列Resid01，选择View/Unit root test/
需要注意的是AEG临界值表与DF或者ADF临界值表不同，因此需要查找AEG临界值表（高铁梅.计量经济分析方法与建模（第二版）P563附录E有该表）
相关资料楼主也可参考高铁梅.计量经济分析方法与建模（第二版）；张晓彤.EVIEWS使用指南案例（第十一章和课后的例11（例子涉及的是Johansen协整检验））

是可以的，只要在实证分析之前作出具体说明。