Dependent Variable: Y1                               
Method: Least Squares                               
Date: 12/27/12   Time: 19:59                               
Sample (adjusted): 1999 2010                               
Included observations: 12 after adjustments                               
Convergence achieved after 50 iterations                               
MA Backcast: 1995 1998                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        -24612.49        2013.030        -12.22659        0.0003
G        278661.1        22198.81        12.55297        0.0002
G^2        -770473.7        60918.21        -12.64767        0.0002
AR(1)        -0.380609        0.047790        -7.964196        0.0013
AR(2)        -0.504624        0.035890        -14.06025        0.0001
AR(3)        0.865277        0.047860        18.07932        0.0001
AR(4)        -0.543775        0.018369        -29.60332        0.0000
MA(4)        -0.999981        9.59E-08        -10423806        0.0000
                               
R-squared        0.999034            Mean dependent var                373.2950
Adjusted R-squared        0.997344            S.D. dependent var                144.5410
S.E. of regression        7.449423            Akaike info criterion                7.088871
Sum squared resid        221.9756            Schwarz criterion                7.412142
Log likelihood        -34.53323            Hannan-Quinn criter.                6.969185
F-statistic        591.0332            Durbin-Watson stat                3.445067
Prob(F-statistic)        0.000007                       
                               
Inverted AR Roots         .48-.38i             .48+.38i          -.67+.99i        -.67-.99i
        Estimated AR process is nonstationary                       
Inverted MA Roots              1.00            -.00+1.00i          -.00-1.00i             -1.00