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2012-12-31
我利用时序数据做了一个原始模型:六元对数线性模型。1、原始模型输出结果可决系数很高,但多个估计量统计不显著,怀疑存在严重多重共线性,再用辅助回归进行了确认后,经过逐步回归消除多重共线性,原模型缩减为一个二元的对数线性模型。2、利用残差图和怀特检验检查异方差,发现存在,利用加权最小二乘处理,得到处理后的模型。3、再利用resid和resid(-1)的残差图和DW检验处理后的模型,发现没有自相关,得到最终模型;
想问问各位大神,1、这样的流程是否正确?是否有遗漏的地方?2、多重共线性的处理上,老师告诉我们最好别用逐步回归处理,但我没有想到更加好的方法,大家请指点下。3、我开始直接采用了对数线性模型,得到最终模型,现在想检查这样的函数形式是否正确,想采用MWD检验或者是reset检验,但不知道用eviews6.0如何操作
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2013-1-5 09:59:19
你可以看一下陈灯塔书上的稳定性和设定检验
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2015-11-26 16:18:47
个人觉得你的步骤基本是对的 没太大问题
共线性的处理也可以用主成分或者岭回归来处理
DW只能检验一介的自相关哦~~
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