我这里有2个数据集,分别代表a和b两种不同的期货品种
a数据集结构
date open close condition
2012/2/17 4427 4441 0
2012/2/20 4461 4450 0
2012/2/21 4455 4474 1
2012/2/22 4470 4456 0
2012/2/23 4446 4456 0
2012/2/24 4455 4459 0
2012/2/27 4466 4471 0
(condition是一种平仓的信号,0代表不需要平仓,1代表在以当前日期收盘价平仓,以下均是此意)
b数据集结构
date open close condition
2012/2/17 8902 8907 0
2012/2/20 9001 8931 0
2012/2/21 8916 8968 0
2012/2/22 9012 8964 0
2012/2/23 8946 8905 0
2012/2/24 8935 8938 0
2012/2/27 8990 9061 1
c数据集是一个品种选择数据集(其中a,b,c,d均为拥有相同数据结构的不同品种合约)
date max min
2012/2/17 a b
2012/2/20 a d
2012/2/21 b a
2012/2/22 a c
2012/2/23 a d
2012/2/24 b a
2012/2/27 a c
现在我要得到一个total数据集,看c数据集中2/17号所选择的品种max为a和min为b,那么我就从a数据集中
抓取2/20号的数据(open和close),直至遇到a数据集中2/21号的condition为1时平仓,而b数据集也自然取
相应时期的数据(open 和close)
由于c数据集中2/21号开仓的品种为max为b 和min为a,那么我就从b数据集中抓取2/22号的数据,直至遇到b数据集
中2/27号的condition为1时平仓,a数据集取相应时期的数据即可
综上total数据集的架构如下
date max maxopen maxclose min minopen minclose
2012/2/20 a 4461 4450 b 9001 8931
2012/2/21 a 4455 4474 b 8916 8968
2012/2/22 b 9012 8964 a 4470 4456
2012/2/23 b 8946 8905 a 4446 4456
2012/2/24 b 8935 8938 a 4455 4459
2012/2/27 b 8990 9061 a 4466 4471
问题有点繁琐 各位大侠帮帮忙 小弟在此感谢诸位了! 顺便祝大家元旦快乐 ,感谢论坛一年来对我的帮助!