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1565 1
2013-01-01
我这里有2个数据集,分别代表a和b两种不同的期货品种
a数据集结构
date           open   close       condition
2012/2/17 4427   4441         0
2012/2/20 4461   4450         0
2012/2/21 4455   4474         1
2012/2/22 4470   4456         0
2012/2/23 4446   4456         0
2012/2/24 4455   4459         0
2012/2/27 4466   4471         0
(condition是一种平仓的信号,0代表不需要平仓,1代表在以当前日期收盘价平仓,以下均是此意)
b数据集结构
   date        open        close      condition
2012/2/17 8902       8907        0
2012/2/20 9001       8931        0
2012/2/21 8916       8968        0
2012/2/22 9012       8964        0
2012/2/23 8946       8905        0
2012/2/24 8935      8938         0
2012/2/27 8990       9061        1
c数据集是一个品种选择数据集(其中a,b,c,d均为拥有相同数据结构的不同品种合约)
date                 max            min
2012/2/17        a                 b
2012/2/20        a                 d
2012/2/21        b                 a
2012/2/22        a                 c
2012/2/23        a                 d
2012/2/24        b                 a                  
2012/2/27        a                 c
现在我要得到一个total数据集,看c数据集中2/17号所选择的品种max为a和min为b,那么我就从a数据集中
抓取2/20号的数据(open和close),直至遇到a数据集中2/21号的condition为1时平仓,而b数据集也自然取
相应时期的数据(open 和close)
由于c数据集中2/21号开仓的品种为max为b 和min为a,那么我就从b数据集中抓取2/22号的数据,直至遇到b数据集
中2/27号的condition为1时平仓,a数据集取相应时期的数据即可
综上total数据集的架构如下
date            max      maxopen  maxclose          min     minopen    minclose
2012/2/20     a             4461      4450              b          9001         8931
2012/2/21     a             4455      4474              b          8916         8968
2012/2/22     b             9012       8964             a           4470        4456         
2012/2/23     b             8946       8905             a           4446        4456         
2012/2/24     b             8935      8938              a           4455        4459
2012/2/27     b             8990       9061             a           4466        4471         
问题有点繁琐  各位大侠帮帮忙 小弟在此感谢诸位了! 顺便祝大家元旦快乐 ,感谢论坛一年来对我的帮助!

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2013-1-4 09:30:47
没人回答啊!! 呜呜
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