面板数据分析的一般步骤

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收藏 2013-01-02

在进行面板数据分析时，有的人对其进行模型形式的检验，有的人对其进行单位根检验、协整、因果关系检验，两者的先后顺序应该怎样确定？是否先对其进行单位根检验？如果进行单位根检验了，数据不平稳，一阶差分平稳，那么在确定模型形式的时候是否要用一阶差分数据进行分析？
跪求大师指点~~~

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mushui208648

2013-1-3 17:46:44

同问

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haoyun010

2013-1-3 19:55:20

本人认为面板数据在回归前应该检验数据的平稳性

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jcxj

2013-1-5 13:50:51

haoyun010 发表于 2013-1-3 19:55
本人认为面板数据在回归前应该检验数据的平稳性

如果进行平稳定检验后，数据为I(1)，是否对其进行谢正检验，如果通过协整，说明两变量间存在长期均衡关系，这样的话是否可以对其原始数据进行分析了?

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haoyun010

2013-1-5 15:30:26

jcxj 发表于 2013-1-5 13:50
如果进行平稳定检验后，数据为I(1)，是否对其进行谢正检验，如果通过协整，说明两变量间存在长期均衡关系 ...

是的，面板数进行单位根检验即panel unit root test之后，可做协整检验。

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高度晴空

2014-1-7 11:45:30

同问大神啊~如果是协整的，面板数据用什么模型。。。

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