关于资产定价的一个问题 - 经管之家

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关于资产定价的一个问题

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收藏 2013-01-03

设有两种风险资产和一种无风险资产，收益率及标准差分别如下
期望收益率收益率  标准差  相关系数
风险资产A    0.08    0.12    0.3
风险资产B    0.13    0.2
无风险资产C 0.05    0
现构造资产组合模型，使得资产组合的收益率为11%。应用MARKOWITZ 原理来构造，资
产组合收益率的标准差是多少？
这个题目的比例是计算不出来的吧，还是可以算出比例，有点糊涂了求助，谢谢了大家

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2013-1-5 20:37:43

minimize risk for a given return:A 40%, B 60%, E(R)=11%,R=14.2%
不知道对不

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2013-1-5 21:39:15

楼上正解，这题隐含了一个条件就是收益一定条件下风险最小。实际上就是对组合风险的方差方程中的两个资产的权重分别求导然后再令其等于0

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2013-1-6 12:11:57

canyu.

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2013-1-6 21:57:25

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