目 录
第一章 导论
第一节 什么是计量经济学
一、计量经济学的产生与发展
二、计量经济学的性质
三、计量经济学与其他学科的关系
第二节 计量经济学的研究步骤
一、模型设定
二、估计参数
三、模型检验
四、模型应用
第三节 变量、参数、数据与模型
一、计量经济模型中的变量
二、参数估计的方法
三、计量经济学中应用的数据
四、计量经济模型的建立
第一章小结
思考题
第二章 简单线性回归模型
第一节 回归分析与回归函数
一、相关分析与回归分析
二、总体回归函数（PRF）
三、随机扰动项 u
四、样本回归函数（SRF）
第二节 简单线性回归模型参数的估计
一、简单线性回归的基本假定
二、普通最小二乘法
三、OLS 回归线的性质
四、最小二乘估计式的统计性质
第三节 拟合优度的度量
一、总变差的分解
二、可决系数
三、可决系数与相关系数的关系
第三节 回归系数的区间估计和假设检验
一、OLS 估计的分布性质
二、回归系数的区间估计
三、回归系数的假设检验
第四节 回归模型预测
一、回归分析结果的报告
二、被解释变量平均值预测
三、被解释变量个别值预测
第五节 案例分析
第二章小结
1
第二章主要公式表
思考题与练习题
第二章附录
第三章 多元线性回归模型
第一节 多元线性回归模型及古典假定
一、多元线性回归模型
二、多元线性回归模型的矩阵形式
三、多元线性回归模型的古典假定
第二节 多元线性回归模型的估计
一、多元线性回归性参数的最小二乘估计
二、参数最小二乘估计的性质
三、随机扰动项方差的估计
四、多元线性回归模型参数的区间估计
第三节 多元线性回归模型的检验
一、拟合优度检验
二、回归方程的显著性检验（F-检验）
三、回归参数的显著性检验（t-检验）
第四节 多元线性回归模型的预测
一、点预测
二、平均值的区间预测
三、个别值的区间预测
第五节案例分析
第三章小结
第三章主要公式表
思考题与练习题
第三章附录
第四章 多重共线性
第一节 什么是多重共线性
一、多重共线性的含义
二、产生多重共线性的背景
第二节 多重共线性产生的后果
一、完全多重共线性产生的后果
二、不完全多重共线性下产生的后果
第三节 多重共线性的检验
一、简单相关系数检验法
二、方差扩大因子法
三、直观判断法
四、逐步回归检测法
*五、特征值与病态指数
第四节 多重共线性的补救措施
一、修正多重共线性的经验方法
二、逐步回归法
2
*三、岭回归法简介
第五节 案例分析
第四章小节
第四章主要公式表
思考题与练习题
第五章 异方差性
第一节 异方差性的概念
一、异方差性的实质
二、产生异方差的原因
第二节异方差性的后果
一、对参数估计式统计特性的影响
二、对参数显著性检验的影响
三、对预测的影响
第三节 异方差性的检验
一、图示检验法
二、戈德菲尔德-夸特（Goldfeld-Quanadt）检验
三、White 检验
四、ARCH 检验
五、Glejser 检验
第四节 异方差性的补救措施
一、对模型变换
二、加权最小二乘法
三、模型的对数变换
第五节 案例分析
第五章小结
第五章主要公式表
思考题与练习题
第五章附录
第六章 自相关
第一节 什么是自相关
一、自相关的概念
二、自相关产生的原因
三、自相关的表现形式
第二节 自相关的后果
一、一阶自回归形式的性质
二、自相关对参数估计的影响
三、自相关对模型检验的影响
3
四、自相关对模型预测的影响
第三节 自相关的检验
一、图示检验法
二、DW 检验法
第四节 自相关的补救
一、广义差分法
二、科克伦—奥克特迭代法
三、其它方法简介
第五节 案例分析
第六章小结
第六章主要公式表
思考题与练习题
第六章附录：
第七章 分布滞后模型与自回归模型
第一节 滞后效应与滞后变量模型
一、经济活动中的滞后现象
二、滞后效应产生的原因
三、滞后变量模型
第二节分布滞后模型的估计
一、分布滞后模型估计的困难
二、经验加权估计法
三、阿尔蒙法
第三节 自回归模型的构建
一、库伊克模型
二、自适应预期模型
三、局部调整模型
第四节 自回归模型的估计
一、自回归模型估计的困难
二、工具变量法
三、德宾 h-检验
第五节 案例分析
第七章小结
第七章主要公式表
思考题与练习题
第八章 虚拟变量回归
第一节 虚拟变量
一、虚拟变量的基本概念
二、虚拟变量的设置规则
三、虚拟变量的作用
第二节 虚拟解释变量的回归
4
一、用虚拟变量表示不同截矩的回归——加法类型
二、用虚拟变量表示不同斜率的回归——乘法类型
*第三节 虚拟被解释变量
一、线性概率模型（LPM）
二、对数单位模型（Logit 模型）
第四节 案例分析
第八章小结
第八章主要公式表
思考题与练习题
*第九章设定误差与测量误差
第一节 设定误差
一、设定误差的类型
二、变量设定误差的后果
第二节 设定误差的检验
一、 DW 检验
二、拉格朗日乘数（LM）检验
*三、一般性检验（RESET）
*第三节 测量误差
一、模型变量的测量误差
二、测量误差的检验
第四节 案例分析
第九章小结
第九章主要公式表
思考题与练习题
第九章附录
*第十章时间序列计量经济模型
第一节 时间序列计量经济分析的基本概念
一、伪回归问题
二、随机过程的概念
三、时间序列的平稳性
第二节时间序列平稳性的单位根检验
一、单位根过程
二、DF 检验
三、ADF 检验
第三节协整
一、协整的概念
二、协整检验
三、误差校正模型
第四节 案例分析
第十章小结
第十章主要公式表
思考题与练习题
第十一章 联立方程组模型
第一节 联立方程模型及其偏倚
5
6
一、联立方程模型的性质
二、联立方程模型中变量的类型
三、联立方程模型的偏倚性
第二节 联立方程模型的识别
一、对模型识别的理解
二、联立方程模型识别的类型
三、联立方程模型识别的方法
第三节 联立方程模型的估计
一、联立方程模型估计方法的选择
二、递归模型的估计——OLS 法
三、恰好识别模型的估计 ——间接最小二乘法
四、过度识别模型的估计——二段最小二乘法
第四节案例分析
第十一章小结
第十一章主要公式表
思考题与练习题
第十一章附录
第十二章实证项目的计量经济研究——课程论文分析
第一节 实证项目研究的选题
一、问题的提出
二、研究题目的选择
三、文献资料的利用、综述与评价
第二节 模型设定与数据处理
一、建模的基本思路
二、模型设定的要求
三、模型变量与函数形式的设定
四、数据的收集与处理
第三节 计量经济分析
一、模型的估计
二、模型的检验
三、模型的调整
四、模型计量结果的分析
五、研究结果的报告
第十二章附录——实证项目研究（课程论文）示例
附录
一、标准正态分布表
二、t 分布表
三、χ 2分布表
四、F 分布表
五、D.W 检验上下界表
六、DF 分布百分位数表
七、协整性检验临界值表
参考文献