根据《金融计算与建模:理论、算法与SAS程序》数里面对于First to Default的一篮子信用违约互换定价的例子
例子里面是十个债券
我给缩减到了3个  同时变换了些数字  整体程序应该没问题
但是始终跑不出来结果
求帮忙啊  
毕业论文急用。。

程序如下：

proc iml;
cov={1.0000    0.4015    0.4193
      0.4015    1.0000    0.3639
      0.4193    0.3639    1.0000};
h={0.07,0.25,0.12};
T={[10000]0};
V={[10000]0};
r=0.03;
value=0;
rv=rannor(repeat(1000,10000,3));
Y=rv*(root(cov));
i=1;
j=1;
do while(i<=10000);
    do while(j<=3);
      x=cdf('Normal',Y[i,j]);
      Y[i,j])=-(log(1-x))/h[j];
      j=j+1;
      end;
T[i]=min(Y[i,]);
if T[i]<6 then v[i]=50000*exp(-r*T[i]);
    value=value+v[i];
    j=1;
    i=i+1;
end;
value=value/10000;
print value;
run;
quit;