求知：期权价格涨跌疑问 - 经管之家

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求知：期权价格涨跌疑问

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收藏 2013-01-09

请高人解释一下为什么当执行价格增大时，看涨期权价格下降；看跌期权价格会上升？
本人刚接触金融行业，还是门外汉，多谢了！

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2013-1-9 22:51:57

strike is a cost in call and benefit in put

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2015-4-17 21:49:05

执行价格增大，也就是说看涨期权的行权几率变小了，价格自然要下跌。同时看跌期权的行权几率变大了，价格自然要上涨

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2015-4-17 22:07:08

建议楼主看一看约翰赫尔的《期权、期货及其他衍生产品》，这本书是金融工程的圣经，也是一本金融衍生品很好的入门教材。

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