求知：期权价格涨跌疑问 - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版）

求知：期权价格涨跌疑问

1193

3

收藏 2013-01-09

请高人解释一下为什么当执行价格增大时，看涨期权价格下降；看跌期权价格会上升？
本人刚接触金融行业，还是门外汉，多谢了！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-1-9 22:51:57

strike is a cost in call and benefit in put

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-4-17 21:49:05

执行价格增大，也就是说看涨期权的行权几率变小了，价格自然要下跌。同时看跌期权的行权几率变大了，价格自然要上涨

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-4-17 22:07:08

建议楼主看一看约翰赫尔的《期权、期货及其他衍生产品》，这本书是金融工程的圣经，也是一本金融衍生品很好的入门教材。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群