colering 发表于 2013-1-13 17:39 
首先,这个序列有明显的趋势,所以是非平稳序列。就像您所说的一样,ADF检验三个模型都不能拒绝原假设,这也 ...
谢谢的回复!第一个内容我懂了,这个序列确实存在高阶滞后,不是随机游走序列。第二个问题我想原序列生成过程还是带漂移项的单位根过程,yt=a+yt-1+高阶滞后+et,也就是既有确定性趋势a,也有随机趋势。因为对原序列一阶差分进行ADF检验,有漂移项时拒绝原假设,而且漂移项显著不为0,图形中的趋势我认为只能用漂移项造成的确定性趋势解释,单位根过程不会有持久性的趋势。但是为什么原序列的ADF检测不出漂移项?还是不明白