如何直接在Stata里做简单的极大似然估计？

undertone

27020

收藏 2013-01-19

比如有因变量y和自变量x1、x2，如何在Stata里直接进行极大似然估计啊？
谢谢

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蜻蜓点水

2013-1-19 22:14:04

没有额外的关于残差或变量的分布假定你怎样做MLE估计？去看原理吧

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undertone

2013-1-19 22:32:36

蜻蜓点水发表于 2013-1-19 22:14
没有额外的关于残差或变量的分布假定你怎样做MLE估计？去看原理吧

就是按原理讲的，假定为正态啊

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蓝色

2013-1-19 23:43:01

Maximum Likelihood Estimation with Stata
论坛下载这本书，记的上面有例子

15 Other examples
15.1 The logit model
15.2 The probit model
15.3 Normal linear regression
15.4 The Weibull model
15.5 The Cox proportional hazards model
15.6 The random-effects regression model
15.7 The seemingly unrelated regression model

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sungmoo

2013-1-20 08:48:47

cap pr drop regml
pr regml
args a b
qui replace `a'=ln(normalden($ML_y1,`b',1))
end
ml mod lf regml (b:y=x*)
ml max

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BurnmeW

2013-3-14 17:24:15

我和你有同样的问题，，，请问你现在会用stata做简单地MLE吗？命令是啥啊？

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undertone

2013-8-23 18:39:41

sungmoo 发表于 2013-1-20 08:48
cap pr drop regml
pr regml
args a b

遇到下面的情况怎么办呢？如果要选择设定初始值，应该怎么选择呢？

initial: log likelihood = -<inf> (could not be evaluated)

求高人指点，谢谢啦！

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rosenbloog

2013-8-24 00:41:27

** ref: http://www.unc.edu/~monogan/computing/r/MLE_in_Stata.pdf
cap pr drop normal
program define normal
version 1.0
args lnf mu sigma
quietly replace `lnf'=ln(normd(($ML_y1 - `mu')/`sigma'))-ln(`sigma')
end

*****************************
sysuse auto, clear
ml model lf normal (price=mpg weight) (price=)
ml max