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计量经济学与统计软件
请教:计量模型中解释变量之间的相关性
楼主
丽娃
16587
2
收藏
2013-01-22
假如有一个计量模型,包括一个虚拟变量,一个虚拟变量和定量变量的交叉项,还有其他的变量,那么这个虚拟变量和虚拟变量-定量变量交叉项之间就存在高度的相关性,这个时候该怎么办,估计的系数还准确吗?这两个变量的回归系数如何解释,其他条件均满足满足经典OLS的假定。
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沙发
fd2008
2013-1-22 18:18:25
只要不是线性相关就没问题
至于怎么解释看你想讲的故事了,为什么设置交叉项?我想意思无非是说当虚拟变量是1时,斜率和截距都不同
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藤椅
木乔Bridget
2013-1-22 18:30:57
同意楼上~虽然是相关性很强,但不符合多重多线的定义
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