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为什么带噪声的随机游走模型是ARIMA(0,1,1)模型而趋势平稳的差分不平稳?
楼主
shli
4829
1
收藏
2013-01-23
请问各位,在带噪声的随机游走模型 Yt=Y0+∑e+nt 中,d(y)=e(t)+n(t)-n(t-1),其中e和n都是白噪声。为何d(y)变成了MA(1)过程呢?这里不是有两个白噪声吗,怎么解释啊?并且,为什么趋势平稳的差分 d(y)=a1+e(t)-e(t-1) 反而是不平稳的呢?
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全部回复
沙发
ermutuxia
2013-5-20 16:03:14
有的时候差分能平稳,有的时候差分不能平稳
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