各位老师好!我正在用事件分析的方法处理数据,在计算预期正常收益的时候运用了均值调整模型,遇到了一点问题,求老师指点。我的程序如下:
forvalues i=1(1)53{ //有53个事件日
2.l id1 gid if id1==`i' & dif==0 //虚拟变量
3.egen p=mean( return) if id1==`i' & estimate_twindow==1
4.replace predictreturn=p if id1==`i' & event_twindow==1
5.drop p
6.}
截取id1=1的运行结果如下:
| id1 gid |
716. | 1 2 |
+-----------+
(28104 missing values generated)
(0 real changes made)
事件窗为dif 取值为[-2,2]的5个数据,因此结果应该是(5 real changes made),不知道程序哪里有问题呢?
请各位老师指教!