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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
3708 0
2013-01-27
悬赏 5 个论坛币 未解决
各位老师好!我正在用事件分析的方法处理数据,在计算预期正常收益的时候运用了均值调整模型,遇到了一点问题,求老师指点。我的程序如下:

      forvalues i=1(1)53{                //有53个事件日

  2.l  id1 gid if  id1==`i' & dif==0    //虚拟变量

  3.egen p=mean( return) if id1==`i' & estimate_twindow==1

  4.replace  predictreturn=p if  id1==`i' &  event_twindow==1

  5.drop p

  6.}

截取id1=1的运行结果如下:      

           | id1   gid |

  716. |   1     2 |

       +-----------+

(28104 missing values generated)

(0 real changes made)


事件窗为dif 取值为[-2,2]的5个数据,因此结果应该是(5 real changes made),不知道程序哪里有问题呢?
请各位老师指教!
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